Сравнение SPXS с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
SPXS и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и YXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у YXI с доходностью 7.67%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям YXI по среднегодовой доходности: -39.93% против -8.46% соответственно.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и YXI
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Доходность на риск
SPXS vs. YXI — Ранг доходности на риск
SPXS
YXI
Сравнение SPXS c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.09 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 0.04 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.01 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.06 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.08 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.09 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.09 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | -0.31 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.31 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и YXI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и YXI
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности YXI в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и YXI
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и YXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.15% | -18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -29.83% | -35.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | -57.65% | -29.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | -66.81% | -32.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -78.02% | -21.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -54.05% | -42.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 22.96% | +32.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и YXI
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 7.48% | +8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 14.80% | +13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 23.78% | +30.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 31.35% | +19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 27.46% | +26.03% |