Сравнение SPXS с VADGX
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and VADGX (Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund) are both funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while VADGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, SPXS returned -43.02%/yr vs 9.36%/yr for VADGX. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.45%/yr for VADGX.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и VADGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у VADGX с доходностью 0.70%.
SPXS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -49.42%
- 3 года*
- -43.02%
- 5 лет*
- -34.91%
- 10 лет*
- -41.99%
VADGX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS и VADGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -26.34% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -7.93% |
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | 0.70% | 8.52% | 10.69% | 10.42% | -3.88% | 3.62% |
Correlation
The correlation between SPXS and VADGX is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | -0.80 |
The correlation between SPXS and VADGX has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. VADGX — Ранг доходности на риск
SPXS
VADGX
Сравнение SPXS c VADGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | VADGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.11 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.57 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 2.07 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | VADGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.40 | 0.63 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | 0.48 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и VADGX
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VADGX в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и VADGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | VADGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -15.75% | -84.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.77% | -11.07% | -39.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | -14.73% | -69.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.47% | -98.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.30% | -3.48% | -92.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.20% | 3.06% | +27.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и VADGX
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | VADGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 2.24% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 7.76% | +19.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 10.17% | +25.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.38% | 13.63% | +36.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.53% | 13.63% | +39.90% |
Сравнение комиссий SPXS и VADGX
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VADGX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и VADGX
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности VADGX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.97% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | 1.03% | 1.04% | 1.98% | 1.25% | 0.84% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and VADGX have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (8.36%) compared to VADGX (2.24%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs VADGX's -15.75%.
VADGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и VADGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор