Сравнение SPXS с VADGX
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and VADGX (Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund) are both funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while VADGX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. SPXS is passively managed, while VADGX is actively managed. Over the past 3 years, SPXS returned -41.71%/yr vs 10.20%/yr for VADGX. Their -0.79 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.36%/yr for VADGX.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и VADGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -30.39%, что значительно ниже, чем у VADGX с доходностью 5.59%.
SPXS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- -29.64%
- С начала года
- -30.39%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- -41.71%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -41.54%
- Всё время*
- -44.94%
VADGX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $344.98M | $288.31M | $338.49M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SPXS и VADGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -30.39% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -7.04% |
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | 5.59% | 8.52% | 10.69% | 10.42% | -3.88% | 3.62% |
Correlation
The correlation between SPXS and VADGX is -0.69, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.79 |
The correlation between SPXS and VADGX has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. VADGX — Ранг доходности на риск
SPXS
VADGX
Сравнение SPXS c VADGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | VADGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.18 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.96 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 3.48 | -5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и VADGX
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VADGX в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и VADGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | VADGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -15.75% | -84.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.14% | -11.07% | -34.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.95% | -14.73% | -70.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.32% | -3.39% | -92.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | 3.05% | +22.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и VADGX
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | VADGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 3.20% | +9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | 8.32% | +22.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 10.60% | +28.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 13.55% | +37.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 13.55% | +40.07% |
Сравнение комиссий SPXS и VADGX
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VADGX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и VADGX
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности VADGX в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.88% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | 1.01% | 1.04% | 1.98% | 1.25% | 0.84% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and VADGX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (12.42%) compared to VADGX (3.20%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs VADGX's -15.75%.
VADGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и VADGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор