PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXS с VADGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXS с VADGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and VADGX (Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund) are both funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while VADGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, SPXS returned -39.52%/yr vs 8.97%/yr for VADGX. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.45%/yr for VADGX.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и VADGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -24.88%, что значительно ниже, чем у VADGX с доходностью 2.79%.

SPXS

1 день
1.67%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
-21.79%
С начала года
-24.88%
1 год
-41.05%
3 года*
-39.52%
5 лет*
-33.62%
10 лет*
-41.24%

VADGX

1 день
0.41%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
1.85%
С начала года
2.79%
1 год
8.13%
3 года*
8.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS и VADGX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-24.88%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-7.04%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		2.79%8.52%10.69%10.42%-3.88%3.62%

Correlation

The correlation between SPXS and VADGX is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.79

The correlation between SPXS and VADGX has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS
Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с VGIAXVADGX с FAGCXVADGX с EGFIXVADGX с XBB.TO

Доходность на риск

SPXS vs. VADGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 00
Ранг коэф-та Мартина
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c VADGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXSVADGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
0.82

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
1.25

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.14

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.77

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

2.78

-4.40

SPXS vs. VADGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа VADGX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и VADGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXS и VADGX

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VADGX в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и VADGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXSVADGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-15.75%

-84.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.64%

-11.07%

-32.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

-14.73%

-69.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.11%

-98.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.31%

-3.42%

-92.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.40%

3.05%

+22.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и VADGX

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXSVADGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

2.96%

+7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.07%

8.22%

+21.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.65%

10.42%

+27.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.74%

13.57%

+37.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.50%

13.57%

+39.93%

Сравнение комиссий SPXS и VADGX

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VADGX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и VADGX

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VADGX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.52%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.04%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXS and VADGX have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (10.70%) compared to VADGX (2.96%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs VADGX's -15.75%.

VADGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и VADGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор