Сравнение SPXS с VADGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX).
SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXS и VADGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и VADGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -7.93% |
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | -6.87% | 8.52% | 10.69% | 10.42% | -3.88% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у VADGX с доходностью -6.87%.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
VADGX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и VADGX
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VADGX в 0.45%.
Доходность на риск
SPXS vs. VADGX — Ранг доходности на риск
SPXS
VADGX
Сравнение SPXS c VADGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | VADGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 0.13 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 0.30 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.04 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.29 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 1.11 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | VADGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.13 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 0.35 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и VADGX составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и VADGX
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VADGX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | 1.11% | 1.04% | 1.98% | 1.25% | 0.84% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и VADGX
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VADGX в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и VADGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | VADGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -15.75% | -84.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -11.07% | -54.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -8.88% | -91.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -3.46% | -92.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 2.90% | +52.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и VADGX
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | VADGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 4.34% | +11.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 7.84% | +20.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 14.90% | +39.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 13.74% | +36.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 13.74% | +39.75% |