PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXS с TSLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. SPXS is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, SPXS returned -42.68%/yr vs 9.79%/yr for TSLL. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -25.49%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -20.85%.

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%

TSLL

1 день
0.00%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.85%
6 месяцев
-21.38%
1 год
7.17%
3 года*
9.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS и TSLL

2026 (YTD)2025202420232022
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%10.07%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-20.85%-26.80%99.63%139.86%-73.85%

Correlation

The correlation between SPXS and TSLL is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

-0.55

The correlation between SPXS and TSLL has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

SPXS vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXSTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
0.08

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
0.77

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.09

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.13

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

0.27

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXSTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

0.08

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

-0.08

-0.76

Просадки

Сравнение просадок SPXS и TSLL

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXSTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-82.88%

-17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.77%

-54.75%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

-82.88%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-60.03%

-39.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.30%

-53.82%

-42.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.04%

26.72%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 8.51%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXSTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

24.26%

-15.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.82%

54.47%

-27.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.54%

92.38%

-56.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.39%

106.87%

-56.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.54%

106.87%

-53.33%

Сравнение комиссий SPXS и TSLL

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и TSLL

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности TSLL в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		6.46%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXS and TSLL have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (24.26%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, TSLL leads with 9.79% vs -42.68% for SPXS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLL has performed better with a 9.79% return vs -42.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 4.91% for SPXS.

SPXS is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.83% for TSLL.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор