Сравнение SPXS с TSLL
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. SPXS is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, SPXS returned -39.52%/yr vs -11.73%/yr for TSLL. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -24.88%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -36.12%.
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
TSLL
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 11.50% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -36.12% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
Correlation
The correlation between SPXS and TSLL is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.56 |
The correlation between SPXS and TSLL has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. TSLL — Ранг доходности на риск
SPXS
TSLL
Сравнение SPXS c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.13 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 0.25 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и TSLL
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.88% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -54.75% | +11.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | -82.88% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -67.74% | -32.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.31% | -54.11% | -42.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.40% | 28.95% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 10.70%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 33.55% | -22.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 62.28% | -32.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.65% | 89.11% | -51.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.74% | 107.11% | -56.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 107.11% | -53.61% |
Сравнение комиссий SPXS и TSLL
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и TSLL
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности TSLL в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.20% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and TSLL have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (33.55%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TSLL leads with -11.73% vs -39.52% for SPXS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -11.73% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
TSLL has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 4.52% for SPXS.
SPXS is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор