Сравнение SPXS с TSLL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).

SPXS и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXS и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXS и TSLL

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares	12.54%	-41.53%	-42.84%	-45.97%	10.07%
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares	-32.66%	-26.80%	99.63%	139.86%	-73.85%

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -32.66%.

SPXS

1 день: -2.35%

1 месяц: 13.44%

С начала года: 12.54%

6 месяцев: 6.78%

1 год: -42.12%

3 года*: -36.76%

5 лет*: -31.62%

10 лет*: -39.93%

TSLL

1 день: 5.10%

1 месяц: -12.69%

С начала года: -32.66%

6 месяцев: -40.78%

1 год: 31.90%

3 года*: 4.73%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Название символа

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Часто сравнивают с SPXS:

SPXS с SPXU SPXS с SPXL SPXS с CSPX.L SPXS с SPXP.L SPXS с SQQQ SPXS с SPY SPXS с UVXY

Часто сравнивают с TSLL:

TSLL с TSLA TSLL с TSLT TSLL с TSL TSLL с TSLR TSLL с TSLY TSLL с TSLS TSLL с TSLQ

Сравнение комиссий SPXS и TSLL

И SPXS, и TSLL имеют комиссию равную 1.08%.

SPXS

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

TSLL

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Доходность на риск

SPXS vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPXS	TSLL	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.77	0.29	-1.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.97	1.22	-2.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.86	1.15	-0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.66	0.81	-1.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.76	1.72	-2.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPXS	TSLL	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.77	0.29	-1.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.63	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.81	-0.12	-0.70

Корреляция

Корреляция между SPXS и TSLL составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и TSLL

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности TSLL в 7.60%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares	3.25%	4.93%	6.18%	5.66%	0.00%	0.00%	0.51%	1.74%	0.58%
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares	7.60%	5.00%	2.47%	4.44%	1.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXS и TSLL

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и TSLL.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPXS	TSLL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-82.88%	-17.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-65.10%	-51.06%	-14.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-87.42%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.52%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-66.00%	-34.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-96.27%	-53.35%	-42.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	55.82%	24.07%	+31.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 16.19%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPXS	TSLL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.19%	22.51%	-6.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	28.36%	59.48%	-31.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	54.64%	110.55%	-55.91%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	50.41%	107.87%	-57.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	53.49%	107.87%	-54.38%

Сравнение SPXS с TSLL

Доходность

Сравнение доходности SPXS и TSLL

Сравнение доходности по годам SPXS и TSLL

Доходность по периодам

SPXS

TSLL

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPXS и TSLL

Доходность на риск

SPXS vs. TSLL — Ранг доходности на риск

SPXS

TSLL

Сравнение SPXS c TSLL - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPXS vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и TSLL

Просадки

Сравнение просадок SPXS и TSLL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и TSLL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)