Сравнение SPXS с QQQ
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -41.24%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -24.88%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -41.24% против 21.01% соответственно.
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам SPXS и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between SPXS and QQQ is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.90 |
The correlation between SPXS and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SPXS
QQQ
Сравнение SPXS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.29 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 8.13 | -9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и QQQ
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.97% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -11.96% | -31.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | -22.77% | -61.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -35.12% | -54.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | -35.12% | -64.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -5.29% | -94.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.31% | -32.66% | -63.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.40% | 3.36% | +22.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и QQQ
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 7.53% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 15.52% | +14.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.65% | 18.69% | +18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.74% | 22.81% | +27.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 22.44% | +31.06% |
Сравнение комиссий SPXS и QQQ
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и QQQ
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and QQQ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (10.70%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs QQQ's -82.97%.
On 10-year performance, QQQ leads with 21.01% vs -41.24% for SPXS. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.01% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.43% for QQQ.
SPXS is categorized as Inverse Equities, while QQQ is Nasdaq-100. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор