PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXS с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -41.99%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -41.99% против 21.84% соответственно.

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SPXS and QQQ is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-0.90

The correlation between SPXS and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

SPXS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.40
2.57

-3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.35
3.37

-5.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.44

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.42

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

13.14

-14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.40

2.57

-3.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.80

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

0.98

-1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

0.41

-1.24

Просадки

Сравнение просадок SPXS и QQQ

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-82.97%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.77%

-11.96%

-38.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

-22.77%

-61.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

-35.12%

-54.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-35.12%

-64.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.74%

-99.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.30%

-32.78%

-63.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.20%

3.11%

+27.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и QQQ

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

4.51%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.83%

12.10%

+14.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.52%

15.94%

+19.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.38%

22.37%

+28.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.53%

22.29%

+31.24%

Сравнение комиссий SPXS и QQQ

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и QQQ

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXS and QQQ have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (8.36%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.84% vs -41.99% for SPXS. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.84% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.38% for QQQ.

SPXS is categorized as Inverse Equities, while QQQ is Nasdaq-100. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор