Сравнение SPXS с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SPXS и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -39.93% против 18.99% соответственно.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и QQQ
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
SPXS vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SPXS
QQQ
Сравнение SPXS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 1.07 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 1.66 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.00 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 7.32 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 1.07 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.59 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | 0.86 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 0.38 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и QQQ составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и QQQ
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и QQQ
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.97% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -12.62% | -52.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | -35.12% | -52.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | -35.12% | -64.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -7.86% | -92.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -32.99% | -63.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 3.44% | +52.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и QQQ
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 6.61% | +9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 12.82% | +15.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 22.70% | +31.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 22.38% | +28.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 22.25% | +31.24% |