Сравнение SPXS с MSFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD).
SPXS и MSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и MSFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 0.90% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 29.13% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 29.13%.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
MSFD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 8.06%
- С начала года
- 29.13%
- 6 месяцев
- 39.43%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- -7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и MSFD
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии MSFD в 1.06%.
Доходность на риск
SPXS vs. MSFD — Ранг доходности на риск
SPXS
MSFD
Сравнение SPXS c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 0.07 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 0.29 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.04 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.00 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.00 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.07 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.39 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и MSFD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и MSFD
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности MSFD в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.42% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и MSFD
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и MSFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -59.90% | -40.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -34.84% | -30.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -41.76% | -58.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -41.29% | -54.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 25.23% | +30.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и MSFD
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 6.37% | +9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 18.82% | +9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 26.77% | +27.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 25.76% | +24.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 25.76% | +27.73% |