PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS с MSFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXS с MSFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SPXS returned -42.68%/yr vs -7.16%/yr for MSFD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXS charges 1.08%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и MSFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -25.49%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 10.43%.

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%

MSFD

1 день
3.26%
1 месяц
-3.86%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.36%
1 год
7.43%
3 года*
-7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS и MSFD

2026 (YTD)2025202420232022
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%0.90%
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		10.43%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%

Correlation

The correlation between SPXS and MSFD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.67

Over the past year, the correlation between SPXS and MSFD has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS
Часто сравнивают с MSFD:
MSFD с MSFTMSFD с MUDMSFD с AMZDMSFD с EMTYMSFD с PLTZMSFD с EUMMSFD с SVIX

Доходность на риск

SPXS vs. MSFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c MSFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXSMSFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
0.29

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
0.63

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.08

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.32

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

0.89

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS vs. MSFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа MSFD равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и MSFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXSMSFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

0.29

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

-0.51

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SPXS и MSFD

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и MSFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXSMSFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.90%

-40.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.77%

-23.25%

-27.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

-40.50%

-43.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-50.20%

-49.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.30%

-41.59%

-54.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.04%

8.40%

+21.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и MSFD

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 8.51%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXSMSFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

10.12%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.82%

22.06%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.54%

25.32%

+10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.39%

26.15%

+24.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.54%

26.15%

+27.39%

Сравнение комиссий SPXS и MSFD

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии MSFD в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и MSFD

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности MSFD в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		2.83%3.33%4.46%4.43%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

SPXS and MSFD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFD has higher volatility (10.12%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs MSFD's -59.90%.

On 3-year performance, MSFD leads with -7.16% vs -42.68% for SPXS. On fees, MSFD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -7.16% return vs -42.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 2.83% for MSFD.

SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 1.06% for MSFD.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и MSFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор