PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS с FNGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXS с FNGG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while FNGG is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Both are passively managed. Over the past 3 years, SPXS returned -40.67%/yr vs 48.04%/yr for FNGG. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.97%/yr for FNGG.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -20.76%, что значительно ниже, чем у FNGG с доходностью 5.64%.

SPXS

1 день
3.42%
1 месяц
3.11%
С начала года
-20.76%
6 месяцев
-18.37%
1 год
-44.21%
3 года*
-40.67%
5 лет*
-33.53%
10 лет*
-42.08%

FNGG

1 день
-4.89%
1 месяц
-7.16%
С начала года
5.64%
6 месяцев
2.41%
1 год
24.87%
3 года*
48.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS и FNGG

2026 (YTD)20252024202320222021
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-20.76%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-26.81%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		5.64%27.21%98.76%204.23%-87.15%-4.05%

Correlation

The correlation between SPXS and FNGG is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

-0.82

The correlation between SPXS and FNGG has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS
Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с TECL

Доходность на риск

SPXS vs. FNGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXSFNGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
0.57

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
1.04

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.13

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.58

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

1.50

-3.13

SPXS vs. FNGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа FNGG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXS и FNGG

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и FNGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXSFNGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-91.33%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.94%

-43.01%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

-47.03%

-37.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-21.87%

-78.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.29%

-55.56%

-40.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

16.65%

+12.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и FNGG

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 14.08%, в то время как у Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXSFNGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.08%

21.11%

-7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.38%

35.05%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.37%

43.67%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.68%

67.80%

-17.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.59%

67.80%

-14.21%

Сравнение комиссий SPXS и FNGG

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FNGG в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и FNGG

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности FNGG в 11.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		11.22%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.62%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

SPXS and FNGG have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGG has higher volatility (21.11%) compared to SPXS (14.08%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs FNGG's -91.33%.

On 3-year performance, FNGG leads with 48.04% vs -40.67% for SPXS. On fees, FNGG is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGG has performed better with a 48.04% return vs -40.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGG is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

FNGG has the higher dividend yield at 11.22%, compared with 4.62% for SPXS.

SPXS is categorized as Inverse Equities, while FNGG is Leveraged Equities. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while FNGG tracks NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.97% for FNGG.

FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и FNGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор