PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXS с FNGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXS и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -30.39%, что значительно ниже, чем у FNGG с доходностью 26.58%.


SPXS

1 день
0.66%
1 месяц
-6.84%
6 месяцев
-29.64%
С начала года
-30.39%
1 год
-44.53%
3 года*
-41.71%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
-41.54%
Всё время*
-44.94%

FNGG

1 день
-0.96%
1 месяц
12.47%
6 месяцев
47.23%
С начала года
26.58%
1 год
37.02%
3 года*
56.02%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
3.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.04M$893.00K$1.70M
$344.98M$288.31M$338.49M

Сравнение доходности по годам SPXS и FNGG


2026 (YTD)20252024202320222021
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-30.39%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-26.81%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares
26.58%27.21%98.76%204.23%-87.15%-4.05%

Correlation

The correlation between SPXS and FNGG is -0.81, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

-0.82

The correlation between SPXS and FNGG has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Доходность на риск

SPXS vs. FNGG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 00
Ранг коэф-та Мартина

FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPXS c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXSFNGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.16

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.86

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

2.11

-3.91

SPXS vs. FNGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа FNGG равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXS и FNGG

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и FNGG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXSFNGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-91.33%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.14%

-43.01%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.95%

-47.03%

-37.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-6.38%

-93.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.32%

-54.62%

-41.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.32%

17.60%

+7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и FNGG

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 12.42%, в то время как у Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXSFNGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.42%

15.31%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.05%

36.83%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

45.06%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.86%

67.37%

-16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.62%

67.37%

-13.75%

Сравнение комиссий SPXS и FNGG

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FNGG в 0.97%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и FNGG

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности FNGG в 9.40%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares
9.40%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.88%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы


SPXS and FNGG have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGG has higher volatility (15.31%) compared to SPXS (12.42%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs FNGG's -91.33%.

On 3-year performance, FNGG leads with 56.02% vs -41.71% for SPXS. On fees, FNGG is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 12.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGG has performed better with a 56.02% return vs -41.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGG is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

FNGG has the higher dividend yield at 9.40%, compared with 4.88% for SPXS.

SPXS is categorized as Inverse Equities, while FNGG is Leveraged Equities. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while FNGG tracks NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.97% for FNGG.

FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и FNGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор