Сравнение SPXS с FNGG
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while FNGG is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Both are passively managed. Over the past 3 years, SPXS returned -41.71%/yr vs 56.02%/yr for FNGG. Their -0.82 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.97%/yr for FNGG.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и FNGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -30.39%, что значительно ниже, чем у FNGG с доходностью 26.58%.
SPXS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- -29.64%
- С начала года
- -30.39%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- -41.71%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -41.54%
- Всё время*
- -44.94%
FNGG
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 12.47%
- 6 месяцев
- 47.23%
- С начала года
- 26.58%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 56.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.04M | $893.00K | $1.70M | |
| $344.98M | $288.31M | $338.49M |
Сравнение доходности по годам SPXS и FNGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -30.39% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -26.81% |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 26.58% | 27.21% | 98.76% | 204.23% | -87.15% | -4.05% |
Correlation
The correlation between SPXS and FNGG is -0.81, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | -0.82 |
The correlation between SPXS and FNGG has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. FNGG — Ранг доходности на риск
SPXS
FNGG
Сравнение SPXS c FNGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | FNGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.16 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.86 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 2.11 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и FNGG
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и FNGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | FNGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -91.33% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.14% | -43.01% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.95% | -47.03% | -37.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -6.38% | -93.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.32% | -54.62% | -41.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | 17.60% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и FNGG
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 12.42%, в то время как у Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | FNGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 15.31% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | 36.83% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 45.06% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 67.37% | -16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 67.37% | -13.75% |
Сравнение комиссий SPXS и FNGG
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FNGG в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и FNGG
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности FNGG в 9.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 9.40% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.88% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and FNGG have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGG has higher volatility (15.31%) compared to SPXS (12.42%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs FNGG's -91.33%.
On 3-year performance, FNGG leads with 56.02% vs -41.71% for SPXS. On fees, FNGG is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 12.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FNGG has performed better with a 56.02% return vs -41.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGG is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
FNGG has the higher dividend yield at 9.40%, compared with 4.88% for SPXS.
SPXS is categorized as Inverse Equities, while FNGG is Leveraged Equities. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while FNGG tracks NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.97% for FNGG.
FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и FNGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор