PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXS с FNGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXS с FNGG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while FNGG is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Both are passively managed. Over the past 3 years, SPXS returned -39.52%/yr vs 47.01%/yr for FNGG. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.97%/yr for FNGG.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -24.88%, что значительно ниже, чем у FNGG с доходностью 15.08%.

SPXS

1 день
1.67%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
-21.79%
С начала года
-24.88%
1 год
-41.05%
3 года*
-39.52%
5 лет*
-33.62%
10 лет*
-41.24%

FNGG

1 день
-3.52%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
19.44%
С начала года
15.08%
1 год
24.13%
3 года*
47.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS и FNGG

2026 (YTD)20252024202320222021
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-24.88%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-26.81%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		15.08%27.21%98.76%204.23%-87.15%-4.05%

Correlation

The correlation between SPXS and FNGG is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

-0.82

The correlation between SPXS and FNGG has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS
Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с TECL

Доходность на риск

SPXS vs. FNGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 00
Ранг коэф-та Мартина
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXSFNGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
0.56

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
1.02

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.12

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.56

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

1.41

-3.03

SPXS vs. FNGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа FNGG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXS и FNGG

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и FNGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXSFNGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-91.33%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.64%

-43.01%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

-47.03%

-37.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-14.89%

-85.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.31%

-55.06%

-41.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.40%

17.17%

+8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и FNGG

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 10.70%, в то время как у Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXSFNGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

13.24%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.07%

35.36%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.65%

43.49%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.74%

67.44%

-16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.50%

67.44%

-13.94%

Сравнение комиссий SPXS и FNGG

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FNGG в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и FNGG

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности FNGG в 10.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		10.34%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.52%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

SPXS and FNGG have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGG has higher volatility (13.24%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs FNGG's -91.33%.

On 3-year performance, FNGG leads with 47.01% vs -39.52% for SPXS. On fees, FNGG is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGG has performed better with a 47.01% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGG is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

FNGG has the higher dividend yield at 10.34%, compared with 4.52% for SPXS.

SPXS is categorized as Inverse Equities, while FNGG is Leveraged Equities. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while FNGG tracks NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.97% for FNGG.

FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и FNGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор