PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXS с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXS и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -20.76%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.57%.


SPXS

1 день
3.42%
1 месяц
3.11%
С начала года
-20.76%
6 месяцев
-18.37%
1 год
-44.21%
3 года*
-40.67%
5 лет*
-33.53%
10 лет*
-42.08%

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS и BBUS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-20.76%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-38.78%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
7.57%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between SPXS and BBUS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

-0.99

The correlation between SPXS and BBUS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Доходность на риск

SPXS vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина

BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXSBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.33

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.49

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

10.97

-12.60

SPXS vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXS и BBUS

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и BBUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXSBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-35.35%

-64.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.94%

-9.21%

-37.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

-19.01%

-65.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

-25.46%

-64.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.47%

-96.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.29%

-5.43%

-90.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

2.08%

+27.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и BBUS

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXSBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.08%

5.00%

+9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.38%

9.95%

+19.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.37%

12.59%

+24.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.68%

17.14%

+33.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.59%

19.59%

+34.00%

Сравнение комиссий SPXS и BBUS

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и BBUS

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности BBUS в 1.01%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.62%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы


SPXS and BBUS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (14.08%) compared to BBUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.52% vs -33.53% for SPXS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.52% return vs -33.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.01% for BBUS.

SPXS is categorized as Inverse Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Direxion and JPMorgan. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор