Сравнение SPXS с BBUS
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXS returned -33.53%/yr vs 12.52%/yr for BBUS. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -20.76%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.57%.
SPXS
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -20.76%
- 6 месяцев
- -18.37%
- 1 год
- -44.21%
- 3 года*
- -40.67%
- 5 лет*
- -33.53%
- 10 лет*
- -42.08%
BBUS
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -20.76% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -38.78% |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 7.57% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 20.69% | 16.26% |
Correlation
The correlation between SPXS and BBUS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | -0.99 |
The correlation between SPXS and BBUS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. BBUS — Ранг доходности на риск
SPXS
BBUS
Сравнение SPXS c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.33 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.49 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 10.97 | -12.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и BBUS
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -35.35% | -64.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.94% | -9.21% | -37.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | -19.01% | -65.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -25.46% | -64.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.47% | -96.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.29% | -5.43% | -90.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.25% | 2.08% | +27.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и BBUS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 5.00% | +9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.38% | 9.95% | +19.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.37% | 12.59% | +24.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.68% | 17.14% | +33.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.59% | 19.59% | +34.00% |
Сравнение комиссий SPXS и BBUS
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и BBUS
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности BBUS в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.62% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and BBUS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (14.08%) compared to BBUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs BBUS's -35.35%.
On 5-year performance, BBUS leads with 12.52% vs -33.53% for SPXS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.52% return vs -33.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.01% for BBUS.
SPXS is categorized as Inverse Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Direxion and JPMorgan. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.02% for BBUS.
BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор