Сравнение SPXS.L с SPXP.L
SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds from Invesco tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS.L returned -27.46%/yr vs -27.44%/yr for SPXP.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXS.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXS.L показывает доходность 8.95%, а SPXP.L немного выше – 8.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXS.L имеют среднегодовую доходность -27.46%, а акции SPXP.L немного впереди с -27.44%.
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
SPXP.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 8.99%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.22%
- 5 лет*
- -55.01%
- 10 лет*
- -27.44%
Сравнение доходности по годам SPXS.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 21.62% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 8.99% | -98.82% | 25.46% | 26.40% | -18.54% | 30.07% | 17.39% | 31.85% | -5.42% | 21.32% |
Correlation
The correlation between SPXS.L and SPXP.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2014 г. | 0.90 |
The correlation between SPXS.L and SPXP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
SPXS.L
SPXP.L
Сравнение SPXS.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -1.00 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.22 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.L и SPXP.L
Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке SPXP.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -99.07% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -99.07% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -99.07% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | -99.07% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | -99.07% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.91% | -98.91% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -9.46% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.82% | 80.81% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.L и SPXP.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) составляет 3.01%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 3.26% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 8.79% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 99.37% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.12% | 46.96% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.28% | 35.19% | +0.09% |
Сравнение комиссий SPXS.L и SPXP.L
И SPXS.L, и SPXP.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.L и SPXP.L
Ни SPXS.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SPXS.L and SPXP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L and SPXP.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
Both ETFs track S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор