Сравнение SPXS.L с G500.L
SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXS.L returned -54.92%/yr vs 11.71%/yr for G500.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXS.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXS.L показывает доходность 10.40%, а G500.L немного ниже – 10.18%.
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
G500.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 10.18%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 23.80% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 10.18% | 26.32% | 22.89% | 31.47% | -28.53% | 27.78% | 32.88% |
Correlation
The correlation between SPXS.L and G500.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between SPXS.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
SPXS.L
G500.L
Сравнение SPXS.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.52 | 1.26 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.78 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 6.71 | -7.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.L и G500.L
Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -39.54% | -59.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -12.56% | -86.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -17.75% | -81.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | -39.54% | -59.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -0.48% | -98.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -8.08% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.57% | 3.34% | +77.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.L и G500.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) составляет 2.73%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.62% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 11.68% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 15.00% | +84.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 20.37% | +26.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 20.09% | +15.18% |
Сравнение комиссий SPXS.L и G500.L
И SPXS.L, и G500.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.L и G500.L
Ни SPXS.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXS.L and G500.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L and G500.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
SPXS.L is categorized as S&P 500, while G500.L is US Equities. SPXS.L tracks S&P 500 Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор