PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXS.L с G500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXS.L и G500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXS.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXS.L показывает доходность 10.40%, а G500.L немного ниже – 10.18%.


SPXS.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
9.13%
С начала года
10.40%
1 год
-98.77%
3 года*
-74.10%
5 лет*
-54.92%
10 лет*
-27.38%

G500.L

1 день
-0.42%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
9.47%
С начала года
10.18%
1 год
22.49%
3 года*
20.89%
5 лет*
11.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS.L и G500.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
10.40%-98.82%25.56%27.00%-18.53%29.64%23.80%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
10.18%26.32%22.89%31.47%-28.53%27.78%32.88%

Correlation

The correlation between SPXS.L and G500.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.88

The correlation between SPXS.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Доходность на риск

SPXS.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXS.L
Ранг доходности на риск SPXS.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.L: 33
Ранг коэф-та Мартина

G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXS.LG500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.52

1.26

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.78

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

6.71

-7.94

SPXS.L vs. G500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS.L на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа G500.L равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS.L и G500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXS.L и G500.L

Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и G500.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXS.LG500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-39.54%

-59.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.07%

-12.56%

-86.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.07%

-17.75%

-81.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.07%

-39.54%

-59.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.90%

-0.48%

-98.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-8.08%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

80.57%

3.34%

+77.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS.L и G500.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) составляет 2.73%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXS.LG500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.62%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

11.68%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.43%

15.00%

+84.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.13%

20.37%

+26.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.27%

20.09%

+15.18%

Сравнение комиссий SPXS.L и G500.L

И SPXS.L, и G500.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS.L и G500.L

Ни SPXS.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SPXS.L and G500.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXS.L and G500.L have the same expense ratio: 0.05% per year.

SPXS.L is categorized as S&P 500, while G500.L is US Equities. SPXS.L tracks S&P 500 Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и G500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор