Сравнение SPXS.L с FLXK.L
SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and FLXK.L (Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FLXK.L is a South Korea Equities fund tracking the FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXS.L returned -54.92%/yr vs 15.68%/yr for FLXK.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXS.L charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for FLXK.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.L и FLXK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS.L показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у FLXK.L с доходностью 75.50%.
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
FLXK.L
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -18.61%
- 6 месяцев
- 52.93%
- С начала года
- 75.50%
- 1 год
- 142.25%
- 3 года*
- 39.46%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS.L и FLXK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 18.18% |
FLXK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) | 75.50% | 94.79% | -21.63% | 20.77% | -28.01% | -6.85% | 47.31% | 13.27% |
Correlation
The correlation between SPXS.L and FLXK.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between SPXS.L and FLXK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.L vs. FLXK.L — Ранг доходности на риск
SPXS.L
FLXK.L
Сравнение SPXS.L c FLXK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.L | FLXK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.52 | 1.47 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 5.87 | -6.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 18.43 | -19.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.L и FLXK.L
Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки FLXK.L в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и FLXK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -49.43% | -49.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -24.09% | -74.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -28.54% | -70.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | -47.00% | -52.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -24.09% | -74.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -20.23% | +12.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.57% | 7.69% | +72.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.L и FLXK.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) составляет 2.73%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 19.69% | -16.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 41.50% | -32.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 45.06% | +54.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 29.63% | +17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 29.60% | +5.67% |
Сравнение комиссий SPXS.L и FLXK.L
SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FLXK.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.L и FLXK.L
Ни SPXS.L, ни FLXK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXS.L and FLXK.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for FLXK.L.
SPXS.L is categorized as S&P 500, while FLXK.L is South Korea Equities. SPXS.L tracks S&P 500 Index, while FLXK.L tracks FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). They also come from different issuers: Invesco and Franklin. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.09% for FLXK.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и FLXK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор