PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXS.L с WNRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXS.L и WNRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS.L показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции SPXS.L уступали акциям WNRG.L по среднегодовой доходности: -27.38% против 8.69% соответственно.


SPXS.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
9.13%
С начала года
10.40%
1 год
-98.77%
3 года*
-74.10%
5 лет*
-54.92%
10 лет*
-27.38%

WNRG.L

1 день
1.40%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
20.46%
С начала года
26.58%
1 год
35.82%
3 года*
16.48%
5 лет*
20.33%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS.L и WNRG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
10.40%-98.82%25.56%27.00%-18.53%29.64%17.89%30.86%-5.19%21.62%
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)
26.58%14.83%2.07%3.52%46.61%38.74%-30.35%9.89%-14.99%4.80%

Correlation

The correlation between SPXS.L and WNRG.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г.

0.50

The correlation between SPXS.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SPXS.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXS.L
Ранг доходности на риск SPXS.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.L: 33
Ранг коэф-та Мартина

WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXS.LWNRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.52

1.30

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.23

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

6.44

-7.67

SPXS.L vs. WNRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS.L на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа WNRG.L равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS.L и WNRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXS.L и WNRG.L

Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки WNRG.L в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и WNRG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXS.LWNRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-68.72%

-30.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.07%

-15.98%

-83.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.07%

-18.94%

-80.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.07%

-26.55%

-72.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.07%

-63.92%

-35.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.90%

-9.03%

-89.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-17.54%

+9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

80.57%

5.55%

+75.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS.L и WNRG.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) составляет 2.73%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXS.LWNRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

6.90%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

17.82%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.43%

20.61%

+78.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.13%

24.34%

+22.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.27%

33.35%

+1.92%

Сравнение комиссий SPXS.L и WNRG.L

SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS.L и WNRG.L

Ни SPXS.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SPXS.L and WNRG.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.

SPXS.L is categorized as S&P 500, while WNRG.L is Global Equities. SPXS.L tracks S&P 500 Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.30% for WNRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и WNRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор