Сравнение SPXS.L с WNRG.L
SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WNRG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS.L returned -27.38%/yr vs 8.69%/yr for WNRG.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SPXS.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS.L показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции SPXS.L уступали акциям WNRG.L по среднегодовой доходности: -27.38% против 8.69% соответственно.
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
WNRG.L
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 20.46%
- С начала года
- 26.58%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение доходности по годам SPXS.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 21.62% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 26.58% | 14.83% | 2.07% | 3.52% | 46.61% | 38.74% | -30.35% | 9.89% | -14.99% | 4.80% |
Correlation
The correlation between SPXS.L and WNRG.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г. | 0.50 |
The correlation between SPXS.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
SPXS.L
WNRG.L
Сравнение SPXS.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.52 | 1.30 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.23 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 6.44 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.L и WNRG.L
Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки WNRG.L в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -68.72% | -30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -15.98% | -83.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -18.94% | -80.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | -26.55% | -72.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | -63.92% | -35.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -9.03% | -89.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -17.54% | +9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.57% | 5.55% | +75.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.L и WNRG.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) составляет 2.73%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 6.90% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 17.82% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 20.61% | +78.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 24.34% | +22.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 33.35% | +1.92% |
Сравнение комиссий SPXS.L и WNRG.L
SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.L и WNRG.L
Ни SPXS.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXS.L and WNRG.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.
SPXS.L is categorized as S&P 500, while WNRG.L is Global Equities. SPXS.L tracks S&P 500 Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор