Сравнение SPXS.L с FLES.L
SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXS.L returned -54.92%/yr vs 1.60%/yr for FLES.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SPXS.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXS.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXS.L показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.57%.
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
FLES.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.49%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -6.86% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.57% | 16.13% | -2.23% | 6.56% | -5.88% | -6.70% | 8.72% | -1.43% | -1.37% |
Correlation
The correlation between SPXS.L and FLES.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
SPXS.L
FLES.L
Сравнение SPXS.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.52 | 1.02 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.11 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.24 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.L и FLES.L
Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -22.21% | -76.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -5.08% | -93.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -7.56% | -91.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | -19.33% | -79.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -4.05% | -94.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -6.60% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.57% | 2.39% | +78.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.L и FLES.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 1.58% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 4.55% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 6.22% | +93.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 7.64% | +39.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 7.25% | +28.02% |
Сравнение комиссий SPXS.L и FLES.L
SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FLES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.L и FLES.L
SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS.L and FLES.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FLES.L.
SPXS.L is categorized as S&P 500, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. SPXS.L tracks S&P 500 Index, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор