Сравнение SPXP.L с WDEE.L
SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WDEE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPXP.L returned 19.21%/yr vs 15.96%/yr for WDEE.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SPXP.L charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXP.L и WDEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXP.L торгуется в GBp, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXP.L показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у WDEE.L с доходностью 30.50%.
SPXP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 16.32%
WDEE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 30.50%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXP.L и WDEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10.55% | 9.53% | 27.58% | 13.57% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 30.50% | 1.24% | 5.84% | 4.65% |
Correlation
The correlation between SPXP.L and WDEE.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.25 |
The correlation between SPXP.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXP.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск
SPXP.L
WDEE.L
Сравнение SPXP.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXP.L | WDEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.36 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 3.43 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.13 | 10.75 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXP.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.09 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.67 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок SPXP.L и WDEE.L
Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и WDEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXP.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -21.91% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -11.86% | +4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -21.91% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -5.47% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -7.26% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.79% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXP.L и WDEE.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 2.65%, в то время как у Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXP.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 7.32% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 15.99% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 19.54% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 19.34% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 19.34% | -3.12% |
Сравнение комиссий SPXP.L и WDEE.L
SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии WDEE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXP.L и WDEE.L
Ни SPXP.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXP.L and WDEE.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for WDEE.L.
SPXP.L is categorized as S&P 500, while WDEE.L is Energy Equities. SPXP.L tracks S&P 500 Index, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. Their fees differ too: 0.05% for SPXP.L and 0.18% for WDEE.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXP.L и WDEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор