Сравнение SPXP.L с SPXS.L
SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds from Invesco tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXP.L returned -27.63%/yr vs -27.66%/yr for SPXS.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPXP.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXP.L торгуется в GBp, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXP.L показывает доходность 9.05%, а SPXS.L немного выше – 9.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXP.L имеют среднегодовую доходность -27.63%, а акции SPXS.L немного отстают с -27.66%.
SPXP.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.49%
- 5 лет*
- -54.80%
- 10 лет*
- -27.63%
SPXS.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -54.83%
- 10 лет*
- -27.66%
Сравнение доходности по годам SPXP.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 9.05% | -98.90% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 31.26% | 13.90% | 26.76% | 0.26% | 10.77% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.10% | -98.91% | 27.76% | 20.65% | -8.84% | 30.87% | 14.43% | 25.88% | 0.43% | 11.11% |
Correlation
The correlation between SPXP.L and SPXS.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2014 г. | 0.91 |
The correlation between SPXP.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXP.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
SPXP.L
SPXS.L
Сравнение SPXP.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXP.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -1.00 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.22 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXP.L и SPXS.L
Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXP.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -99.07% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -99.07% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -99.07% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | -99.07% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | -99.07% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.93% | -98.93% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -7.36% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.83% | 80.83% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXP.L и SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) имеют волатильность 3.02% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXP.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.15% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 9.34% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.30% | 99.46% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.54% | 46.94% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.89% | 35.32% | -0.43% |
Сравнение комиссий SPXP.L и SPXS.L
И SPXP.L, и SPXS.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXP.L и SPXS.L
Ни SPXP.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SPXP.L and SPXS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L and SPXS.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
Both ETFs track S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для SPXP.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор