PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXP.L с IESU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXP.L с IESU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXP.L returned -27.63%/yr vs 8.50%/yr for IESU.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SPXP.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXP.L и IESU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXP.L показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%. За последние 10 лет акции SPXP.L уступали акциям IESU.L по среднегодовой доходности: -27.63% против 8.50% соответственно.

SPXP.L

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
7.51%
С начала года
9.05%
1 год
-98.80%
3 года*
-74.49%
5 лет*
-54.80%
10 лет*
-27.63%

IESU.L

1 день
1.07%
1 месяц
4.80%
6 месяцев
20.56%
С начала года
28.61%
1 год
35.99%
3 года*
13.44%
5 лет*
22.82%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXP.L и IESU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		9.05%-98.90%27.58%20.06%-8.79%31.26%13.90%26.76%0.26%10.77%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		28.61%2.26%5.45%-5.96%83.53%53.82%-35.62%5.37%-13.39%-10.01%

Correlation

The correlation between SPXP.L and IESU.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.44

The correlation between SPXP.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L
Часто сравнивают с IESU.L:
IESU.L с CNDX.LIESU.L с CSP1.LIESU.L с EIMI.LIESU.L с G500.LIESU.L с IGLN.LIESU.L с IITU.LIESU.L с ISAC.L

Доходность на риск

SPXP.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXP.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXP.LIESU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.46

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
1.91

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.49

1.26

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.07

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

5.01

-6.23

SPXP.L vs. IESU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXP.L на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа IESU.L равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXP.L и IESU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXP.L и IESU.L

Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и IESU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXP.LIESU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-63.88%

-35.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.07%

-17.34%

-81.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.07%

-26.36%

-72.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.07%

-26.36%

-72.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.07%

-62.16%

-36.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.93%

-10.65%

-88.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-20.50%

+11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

80.83%

7.16%

+73.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXP.L и IESU.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 3.02%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXP.LIESU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

7.50%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

21.74%

-13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.30%

24.54%

+74.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.54%

29.08%

+17.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.89%

29.16%

+5.73%

Сравнение комиссий SPXP.L и IESU.L

SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXP.L и IESU.L

Ни SPXP.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPXP.L and IESU.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.

SPXP.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. SPXP.L tracks S&P 500 Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPXP.L and 0.15% for IESU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXP.L и IESU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор