Сравнение SPXN с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
SPXN и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXN и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.02% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 27.04% | 22.15% | 31.50% | -3.85% | 20.84% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции SPXN превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 15.08% против 11.64% соответственно.
SPXN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.08%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и VT
SPXN берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPXN vs. VT — Ранг доходности на риск
SPXN
VT
Сравнение SPXN c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXN | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.90 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.92 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 8.83 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXN | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.68 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.40 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между SPXN и VT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и VT
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.02% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и VT
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXN | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -50.27% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -11.84% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -26.38% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -34.24% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -5.97% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -7.08% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.57% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и VT
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 5.84%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXN | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.18% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 10.00% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 17.26% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 15.98% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 17.20% | +0.49% |