PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXN с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXN с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPXN и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXN и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		-3.02%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции SPXN уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 15.08% против 15.90% соответственно.

SPXN

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.71%
1 год
21.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
12.35%
10 лет*
15.08%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXVSPXN с VOOSPXN с LITSPXN с SPXLSPXN с QQQSPXN с IWY
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий SPXN и SPYG

SPXN берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPXN vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXN c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXNSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.04

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.62

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.75

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

6.81

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXN vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXNSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.04

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.32

+0.52

Корреляция

Корреляция между SPXN и SPYG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и SPYG

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		1.02%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SPXN и SPYG

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXNSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-67.63%

+35.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-13.76%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-32.67%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-32.67%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-9.06%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-24.48%

+20.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.55%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и SPYG

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 5.84%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXNSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

7.32%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

12.90%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

22.42%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

21.13%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

20.57%

-2.88%