Сравнение SPXN с RSPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).
SPXN и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и RSPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXN и RSPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.02% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 27.04% | 22.15% | 31.50% | -3.85% | 20.84% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 33.74% | 7.01% | 6.09% | 4.49% | 57.97% | 57.73% | -32.44% | 13.38% | -24.68% | -6.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 33.74%. За последние 10 лет акции SPXN превзошли акции RSPG по среднегодовой доходности: 15.08% против 11.25% соответственно.
SPXN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.08%
RSPG
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 33.74%
- 6 месяцев
- 33.64%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и RSPG
SPXN берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.
Доходность на риск
SPXN vs. RSPG — Ранг доходности на риск
SPXN
RSPG
Сравнение SPXN c RSPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXN | RSPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.54 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.55 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 4.32 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXN | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.15 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.34 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.18 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между SPXN и RSPG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и RSPG
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности RSPG в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.02% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 1.95% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и RSPG
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и RSPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXN | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -79.98% | +47.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -21.05% | +8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -28.44% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -73.17% | +41.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -6.04% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -25.63% | +21.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 7.55% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и RSPG
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 5.84%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXN | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.30% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 15.29% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 27.69% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 28.51% | -11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 33.58% | -15.89% |