Сравнение SPXM с MGC
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPXM is actively managed, while MGC is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.05%/yr for MGC.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и MGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGC
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам SPXM и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 10.80% | 11.96% |
Correlation
The correlation between SPXM and MGC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. MGC — Ранг доходности на риск
SPXM
MGC
Сравнение SPXM c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXM | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.60 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок SPXM и MGC
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и MGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -51.93% | +46.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.79% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -7.06% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и MGC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 12.32% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 17.27% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 18.21% | -10.03% |
Сравнение комиссий SPXM и MGC
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и MGC
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности MGC в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.87% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and MGC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
MGC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Azoria and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.05% for MGC.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и MGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор