Сравнение SPXM с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
SPXM и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXM и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXM и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -5.62% | 11.96% |
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGC
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 14.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXM и MGC
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.
Доходность на риск
SPXM vs. MGC — Ранг доходности на риск
SPXM
MGC
Сравнение SPXM c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXM | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.55 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между SPXM и MGC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и MGC
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности MGC в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.02% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок SPXM и MGC
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXM | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -51.93% | +46.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -7.08% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -7.12% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и MGC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXM | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 18.79% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 17.26% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.38% | 18.19% | -8.81% |