Сравнение SPXM с IUS
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPXM is actively managed, while IUS is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 13.98%
- 1 год
- 30.78%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 14.43% | 11.12% |
Correlation
The correlation between SPXM and IUS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. IUS — Ранг доходности на риск
SPXM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IUS
Сравнение SPXM c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и IUS
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -34.67% | +29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.76% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -3.85% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и IUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 10.69% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 15.03% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 18.02% | -10.13% |
Сравнение комиссий SPXM и IUS
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и IUS
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности IUS в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.30% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and IUS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
IUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Azoria and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.19% for IUS.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор