Сравнение SPXM с IUS
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPXM is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past year, SPXM returned 8.72% vs 32.11% for IUS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 14.56%
- С начала года
- 18.56%
- 1 год
- 32.11%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 18.56% | 11.12% |
Correlation
The correlation between SPXM and IUS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. IUS — Ранг доходности на риск
SPXM
IUS
Сравнение SPXM c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.56 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 5.25 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 21.84 | -11.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и IUS
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -34.67% | +29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -6.15% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | 0.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -3.82% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и IUS
Текущая волатильность для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) составляет 0.00%, в то время как у Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что SPXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.49% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 7.95% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 10.56% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 15.01% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 17.96% | -10.37% |
Сравнение комиссий SPXM и IUS
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и IUS
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности IUS в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.25% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and IUS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IUS has higher volatility (2.49%) compared to SPXM (0.00%). In terms of maximum drawdown, SPXM dropped -5.08% vs IUS's -34.67%.
On 1-year performance, IUS leads with 32.11% vs 8.72% for SPXM. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SPXM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IUS has performed better with a 32.11% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
IUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Azoria and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.19% for IUS.
IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор