Сравнение SPXM с IBMP
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and IBMP (iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPXM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Azoria, while IBMP is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. SPXM is actively managed, while IBMP is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.18%/yr for IBMP.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и IBMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и IBMP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 1.09% | 1.49% |
Correlation
The correlation between SPXM and IBMP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. IBMP — Ранг доходности на риск
SPXM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBMP
Сравнение SPXM c IBMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | IBMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и IBMP
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки IBMP в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и IBMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | IBMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -15.24% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | 0.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -2.70% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и IBMP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | IBMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 1.07% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 2.56% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 4.99% | +2.90% |
Сравнение комиссий SPXM и IBMP
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IBMP в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и IBMP
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности IBMP в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 2.50% | 2.47% | 2.35% | 2.05% | 1.26% | 0.86% | 1.16% | 1.06% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and IBMP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
IBMP has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.24% for SPXM.
SPXM is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBMP is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Azoria and iShares. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.18% for IBMP.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и IBMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор