Сравнение SPXM с GRNY
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNY
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 29.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 11.15% | 9.70% |
Correlation
The correlation between SPXM and GRNY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. GRNY — Ранг доходности на риск
SPXM
GRNY
Сравнение SPXM c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXM | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.96 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок SPXM и GRNY
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -24.18% | +19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.76% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -4.03% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и GRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 17.59% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 23.19% | -15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 23.19% | -15.01% |
Сравнение комиссий SPXM и GRNY
SPXM берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и GRNY
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and GRNY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for GRNY.
They also come from different issuers: Azoria and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.75% for GRNY.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор