Сравнение SPXM с FJUN
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. SPXM is actively managed, while FJUN is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и FJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FJUN
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и FJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 4.00% | 6.24% |
Correlation
The correlation between SPXM and FJUN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. FJUN — Ранг доходности на риск
SPXM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FJUN
Сравнение SPXM c FJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | FJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и FJUN
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и FJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | FJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -13.26% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.97% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -1.66% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и FJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | FJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 5.66% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 10.56% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 10.25% | -2.36% |
Сравнение комиссий SPXM и FJUN
SPXM берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и FJUN
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and FJUN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for FJUN.
They also come from different issuers: Azoria and First Trust. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.85% for FJUN.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и FJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор