PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXM с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXM и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.14%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXM и DMAY


Correlation

The correlation between SPXM and DMAY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.56

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Azoria 500 Meritocracy ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Доходность на риск

SPXM vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXM

DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXM c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPXM vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPXMDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.88

+0.69

Просадки

Сравнение просадок SPXM и DMAY

Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и DMAY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXMDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.08%

-13.90%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.30%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-2.24%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXM и DMAY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXMDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

4.73%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

9.02%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.18%

8.43%

-0.25%

Сравнение комиссий SPXM и DMAY

SPXM берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXM и DMAY

Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
0.00%0.00%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
0.24%0.24%

Часто задаваемые вопросы


SPXM and DMAY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: Azoria and First Trust. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.85% for DMAY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXM и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор