PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXM с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXM с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

SPXM и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXM и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXM и DJUN

2026 (YTD)2025
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%5.04%

Доходность по периодам

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azoria 500 Meritocracy ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с XOEXSPXM с QDTE
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий SPXM и DJUN

SPXM берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

SPXM vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXM
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXM c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPXM vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXMDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.97

+0.85

Корреляция

Корреляция между SPXM и DJUN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXM и DJUN

Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXM и DJUN

Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXMDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.08%

-11.96%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.18%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-1.64%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXM и DJUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXMDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

10.23%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.34%

8.50%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.34%

8.16%

+1.18%