Сравнение SPXM с DJUN
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. SPXM is actively managed, while DJUN is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.78% | 5.04% |
Correlation
The correlation between SPXM and DJUN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. DJUN — Ранг доходности на риск
SPXM
DJUN
Сравнение SPXM c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXM | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.04 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок SPXM и DJUN
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -11.96% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | 0.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -1.59% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 5.04% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 8.52% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 8.06% | +0.12% |
Сравнение комиссий SPXM и DJUN
SPXM берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и DJUN
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and DJUN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for DJUN.
They also come from different issuers: Azoria and First Trust. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор