Сравнение SPXM с DFND
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPXM is actively managed, while DFND is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SPXM charges 0.47%/yr vs 1.50%/yr for DFND.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и DFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение доходности по годам SPXM и DFND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | 0.58% |
Correlation
The correlation between SPXM and DFND is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. DFND — Ранг доходности на риск
SPXM
DFND
Сравнение SPXM c DFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXM | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.36 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок SPXM и DFND
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и DFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -22.65% | +17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -3.69% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -5.70% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и DFND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 10.92% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 22.46% | -14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 19.09% | -10.91% |
Сравнение комиссий SPXM и DFND
SPXM берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и DFND
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DFND в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and DFND have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.
DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Azoria and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 1.50% for DFND.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и DFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор