PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXM с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXM с DFAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).

SPXM и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXM и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXM и DFAU

2026 (YTD)2025
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.67%10.28%

Доходность по периодам

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azoria 500 Meritocracy ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с SPTMSPXM с QUALSPXM с XOEX
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG

Сравнение комиссий SPXM и DFAU

SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

SPXM vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXM
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXM c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPXM vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXMDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.80

+1.02

Корреляция

Корреляция между SPXM и DFAU составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXM и DFAU

Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DFAU в 1.03%

TTM202520242023202220212020
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок SPXM и DFAU

Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и DFAU.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXMDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.08%

-23.61%

+18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-5.36%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-5.12%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXM и DFAU

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXMDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

18.52%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.34%

17.03%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.34%

16.87%

-7.53%