Сравнение SPXM с BDRY
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SPXM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Azoria, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. SPXM is actively managed, while BDRY is passively managed. Over the past year, SPXM returned 7.92% vs 79.79% for BDRY. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPXM charges 0.47%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.58%
BDRY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 7.79%
- 6 месяцев
- 28.76%
- С начала года
- 59.29%
- 1 год
- 79.79%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- -12.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $372.90K | $460.83K | $750.70K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SPXM и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 59.29% | 44.48% |
Correlation
The correlation between SPXM and BDRY is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. BDRY — Ранг доходности на риск
SPXM
BDRY
Сравнение SPXM c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.71 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 10.11 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и BDRY
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -89.16% | +84.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -21.60% | +16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -66.35% | +65.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -58.59% | +57.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и BDRY
Текущая волатильность для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) составляет 0.00%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что SPXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 9.74% | -9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 27.50% | -26.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 39.88% | -32.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 59.82% | -52.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 62.11% | -54.76% |
Сравнение комиссий SPXM и BDRY
SPXM берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и BDRY
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and BDRY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (9.74%) compared to SPXM (0.00%). In terms of maximum drawdown, SPXM dropped -5.08% vs BDRY's -89.16%.
On 1-year performance, BDRY leads with 79.79% vs 7.92% for SPXM. On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SPXM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDRY has performed better with a 79.79% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for BDRY.
SPXM is categorized as Large Cap Blend Equities, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: Azoria and ETFMG. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 3.76% for BDRY.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор