Сравнение SPXM с BDRY
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SPXM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Azoria, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. SPXM is actively managed, while BDRY is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SPXM charges 0.47%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 43.90%
- 6 месяцев
- 35.70%
- 1 год
- 142.69%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- -11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 43.90% | 41.91% |
Correlation
The correlation between SPXM and BDRY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. BDRY — Ранг доходности на риск
SPXM
BDRY
Сравнение SPXM c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXM | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | -0.13 | +1.69 |
Просадки
Сравнение просадок SPXM и BDRY
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -89.16% | +84.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -69.60% | +68.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -58.38% | +57.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и BDRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 42.29% | -34.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 60.70% | -52.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 62.58% | -54.40% |
Сравнение комиссий SPXM и BDRY
SPXM берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и BDRY
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and BDRY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for BDRY.
SPXM is categorized as Large Cap Blend Equities, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: Azoria and ETFMG. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 3.76% for BDRY.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор