PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXL с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с XDSQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. SPXL is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, SPXL returned 21.05%/yr vs 9.76%/yr for XDSQ. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 33.32%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 6.43%.

SPXL

1 день
-0.58%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
32.51%
С начала года
33.32%
1 год
63.89%
3 года*
49.02%
5 лет*
21.05%
10 лет*
29.28%
Всё время*
27.93%

XDSQ

1 день
0.08%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
5.46%
С начала года
6.43%
1 год
16.02%
3 года*
15.34%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
Всё время*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPXL

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
$621.31M$505.86M$551.28M

XDSQ

Innovator US Equity Accelerated ETF
$784.55K$1.03M$546.15K

Сравнение доходности по годам SPXL и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		33.32%31.94%63.61%69.49%-56.55%69.04%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		6.43%14.22%23.12%23.00%-16.78%13.28%

Correlation

The correlation between SPXL and XDSQ is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.94

The correlation between SPXL and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXL и XDSQ

Секторы
SPXL
XDSQ

Технологии

9.0%
39.1%

Финансовые услуги

2.9%
10.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
10.7%

Здравоохранение

2.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

2.1%
9.9%

Промышленность

1.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.5%

Энергетика

0.8%
3.1%

Коммунальные услуги

0.6%
2.1%

Недвижимость

0.5%
1.8%

Сырьевые материалы

0.4%
1.7%

Технологии

SPXL
9.0%
XDSQ
39.1%

Финансовые услуги

SPXL
2.9%
XDSQ
10.9%

Коммуникационные услуги

SPXL
2.2%
XDSQ
10.7%

Здравоохранение

SPXL
2.1%
XDSQ
8.3%

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.1%
XDSQ
9.9%

Промышленность

SPXL
1.8%
XDSQ
7.8%

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.1%
XDSQ
4.5%

Энергетика

SPXL
0.8%
XDSQ
3.1%

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
XDSQ
2.1%

Недвижимость

SPXL
0.5%
XDSQ
1.8%

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
XDSQ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SNXXXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT

Доходность на риск

SPXL vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPXL c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXLXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.48

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.05

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.68

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

7.91

+1.27

SPXL vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDSQ равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXL и XDSQ

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-26.06%

-50.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-9.60%

-17.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-19.15%

-29.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-26.06%

-37.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-4.82%

-11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

2.03%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и XDSQ

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.25%

3.70%

+8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.97%

8.20%

+22.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.57%

10.86%

+27.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.71%

15.31%

+35.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.50%

14.94%

+38.56%

Сравнение комиссий SPXL и XDSQ

SPXL берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и XDSQ

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.49%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and XDSQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (12.25%) compared to XDSQ (3.70%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs XDSQ's -26.06%.

On 5-year performance, SPXL leads with 21.05% vs 9.76% for XDSQ. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPXL has performed better with a 21.05% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

SPXL has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.79% for XDSQ.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор