PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с UTSL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - SPXL tracks the S&P 500 while UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXL returned 22.10%/yr vs 7.81%/yr for UTSL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.99%/yr for UTSL.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 20.19%, что значительно выше, чем у UTSL с доходностью -0.52%.

SPXL

1 день
0.75%
1 месяц
-0.39%
С начала года
20.19%
6 месяцев
19.28%
1 год
68.17%
3 года*
49.02%
5 лет*
22.10%
10 лет*
29.42%

UTSL

1 день
-5.67%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.51%
1 год
13.17%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и UTSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.19%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%41.58%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		-0.52%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.26%

Correlation

The correlation between SPXL and UTSL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.37

The correlation between SPXL and UTSL shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXL и UTSL

Секторы
SPXL
UTSL

Технологии

8.4%

-

Финансовые услуги

2.4%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Промышленность

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Энергетика

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%
100.0%

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Технологии

SPXL
8.4%
UTSL

-

Финансовые услуги

SPXL
2.4%
UTSL

-

Коммуникационные услуги

SPXL
2.3%
UTSL

-

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.2%
UTSL

-

Здравоохранение

SPXL
1.8%
UTSL

-

Промышленность

SPXL
1.7%
UTSL

-

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.0%
UTSL

-

Энергетика

SPXL
0.7%
UTSL

-

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
UTSL
100.0%

Недвижимость

SPXL
0.4%
UTSL

-

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
UTSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU

Доходность на риск

SPXL vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLUTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.30

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
0.70

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

0.46

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

0.97

+9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа UTSL равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLUTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.30

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.15

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.13

+0.39

Просадки

Сравнение просадок SPXL и UTSL

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, примерно равная максимальной просадке UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и UTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-79.55%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-28.45%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-46.22%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-68.01%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-26.75%

+18.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-33.22%

+17.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

13.55%

-7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и UTSL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) составляет 11.41%, в то время как у Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) волатильность равна 17.05%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

17.05%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.97%

35.38%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

43.63%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.36%

52.08%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.49%

59.28%

-5.79%

Сравнение комиссий SPXL и UTSL

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и UTSL

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности UTSL в 1.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.83%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and UTSL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTSL has higher volatility (17.05%) compared to SPXL (11.41%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs UTSL's -79.55%.

On 5-year performance, SPXL leads with 22.10% vs 7.81% for UTSL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 11.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPXL has performed better with a 22.10% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

UTSL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.56% for SPXL.

SPXL tracks S&P 500, while UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.99% for UTSL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и UTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор