Сравнение SPXL с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
SPXL и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXL и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXL и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -13.85% | 35.54% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 16.16% | 76.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность -13.85%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 16.16%.
SPXL
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -13.85%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 54.36%
- 3 года*
- 38.15%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 25.75%
TSMG
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -12.87%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 267.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и TSMG
SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Доходность на риск
SPXL vs. TSMG — Ранг доходности на риск
SPXL
TSMG
Сравнение SPXL c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXL | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 2.75 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.96 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 6.17 | -5.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 18.89 | -14.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.75 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.00 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между SPXL и TSMG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и TSMG
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности TSMG в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.89% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и TSMG
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -63.67% | -13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -35.29% | +8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.42% | -26.32% | +7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -18.27% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 11.53% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и TSMG
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) составляет 15.83%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 27.87%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.83% | 27.87% | -12.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 54.35% | -25.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.31% | 77.05% | -22.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.24% | 81.13% | -30.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.35% | 81.13% | -27.78% |