PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с SPYQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXL с SPYQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ).

SPXL и SPYQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXL и SPYQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXL и SPYQ

2026 (YTD)20252024
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-14.06%31.94%6.08%
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		-8.99%26.22%4.76%

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у SPYQ с доходностью -8.99%.

SPXL

1 день
2.30%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.40%
1 год
34.55%
3 года*
38.52%
5 лет*
17.51%
10 лет*
25.61%

SPYQ

1 день
1.61%
1 месяц
-9.38%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-6.56%
1 год
27.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXU
Часто сравнивают с SPYQ:
SPYQ с SPYSPYQ с SSOSPYQ с TQQQSPYQ с BUZZSPYQ с MQQQSPYQ с VTISPYQ с VOO

Сравнение комиссий SPXL и SPYQ

SPXL берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии SPYQ в 1.30%.

SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Доходность на риск

SPXL vs. SPYQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPYQ
Ранг доходности на риск SPYQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c SPYQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLSPYQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.72

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.28

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

5.36

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. SPYQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYQ равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и SPYQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLSPYQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.11

Корреляция

Корреляция между SPXL и SPYQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и SPYQ

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности SPYQ в 0.18%

TTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.78%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		0.18%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXL и SPYQ

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки SPYQ в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и SPYQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXLSPYQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-35.88%

-40.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.42%

-23.97%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.62%

-12.20%

-6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-5.24%

-10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

5.32%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и SPYQ

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXLSPYQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

11.25%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.52%

19.44%

+9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.32%

38.66%

+15.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

35.78%

+14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.36%

35.78%

+17.58%