Сравнение SPXL с SPYQ
SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and SPYQ (Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF) are both Leveraged Equities funds. SPXL is passively managed, while SPYQ is actively managed. Over the past year, SPXL returned 83.85% vs 49.00% for SPYQ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SPXL charges 0.84%/yr vs 1.30%/yr for SPYQ.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и SPYQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 29.52%, что значительно выше, чем у SPYQ с доходностью 18.06%.
SPXL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 29.52%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 83.85%
- 3 года*
- 53.71%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 30.15%
SPYQ
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 49.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXL и SPYQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 29.52% | 31.94% | 6.08% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 18.06% | 26.22% | 4.76% |
Correlation
The correlation between SPXL and SPYQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between SPXL and SPYQ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXL vs. SPYQ — Ранг доходности на риск
SPXL
SPYQ
Сравнение SPXL c SPYQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXL | SPYQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.63 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 11.81 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXL | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.07 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.89 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и SPYQ
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки SPYQ в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и SPYQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXL | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -35.88% | -40.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -18.70% | -8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.64% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -4.88% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 4.16% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и SPYQ
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXL | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 5.13% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.68% | 18.11% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.37% | 23.74% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.23% | 34.57% | +15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.41% | 34.57% | +18.84% |
Сравнение комиссий SPXL и SPYQ
SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SPYQ в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и SPYQ
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности SPYQ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SPXL and SPYQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPXL has higher volatility (8.33%) compared to SPYQ (5.13%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs SPYQ's -35.88%.
On 1-year performance, SPXL leads with 83.85% vs 49.00% for SPYQ. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPYQ has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 83.85% return vs 49.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.30% for SPYQ.
SPXL has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.14% for SPYQ.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 1.30% for SPYQ.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXL и SPYQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор