Сравнение SPXL с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
SPXL и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXL и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXL и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 2.40% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и MUU
SPXL берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
SPXL vs. MUU — Ранг доходности на риск
SPXL
MUU
Сравнение SPXL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 7.00 | -6.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 3.86 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 17.99 | -16.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 50.69 | -46.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 7.00 | -6.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.77 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между SPXL и MUU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и MUU
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и MUU
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -75.07% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -52.72% | +19.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.62% | -38.92% | +20.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -25.08% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 18.71% | -10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) составляет 16.04%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 47.51% | -31.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.52% | 99.28% | -70.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.32% | 130.64% | -76.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 127.68% | -77.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.36% | 127.68% | -74.32% |