PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXE с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с PBFR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while PBFR is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. SPXE is passively managed, while PBFR is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXE

1 день
-0.59%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
-0.13%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
4.80%
С начала года
5.27%
1 год
10.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и PBFR

2026 (YTD)
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-0.65%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.10%

Correlation

The correlation between SPXE and PBFR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.70

Сравнение распределения секторов SPXE и PBFR

Секторы
SPXE
PBFR

Технологии

38.6%
38.4%

Финансовые услуги

12.4%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.0%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Промышленность

8.1%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Коммунальные услуги

2.8%
2.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Энергетика

0.0%
3.2%

Технологии

SPXE
38.6%
PBFR
38.4%

Финансовые услуги

SPXE
12.4%
PBFR
11.0%

Коммуникационные услуги

SPXE
10.1%
PBFR
10.8%

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.7%
PBFR
10.0%

Здравоохранение

SPXE
9.5%
PBFR
8.4%

Промышленность

SPXE
8.1%
PBFR
7.9%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.8%
PBFR
4.6%

Коммунальные услуги

SPXE
2.8%
PBFR
2.1%

Сырьевые материалы

SPXE
1.9%
PBFR
1.7%

Недвижимость

SPXE
1.9%
PBFR
1.8%

Энергетика

SPXE
0.0%
PBFR
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с BUFPPBFR с XXXXPBFR с CPRJPBFR с SPYPBFR с LJULPBFR с VOOPBFR с SMAX

Доходность на риск

SPXE vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXEPBFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.53

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.67

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.54

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.86

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

19.84

—

SPXE vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и PBFR

Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXEPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-8.50%

+7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.13%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-0.61%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и PBFR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXEPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

4.29%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

6.77%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

6.77%

+2.23%

Сравнение комиссий SPXE и PBFR

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и PBFR

SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXE and PBFR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for PBFR.

PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for SPXE.

SPXE is categorized as S&P 500, while PBFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and PGIM. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.50% for PBFR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор