PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXE с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPXE и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXE и PBFR


2026 (YTD)20252024
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
-4.77%18.03%9.32%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
-0.36%10.44%5.53%

Доходность по периодам

С начала года, SPXE показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью -0.36%.


SPXE

1 день
0.98%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.60%
1 год
17.68%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.43%
10 лет*
14.20%

PBFR

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Сравнение комиссий SPXE и PBFR

SPXE берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.


Доходность на риск

SPXE vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 6262
Ранг коэф-та Мартина

PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXEPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.37

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.04

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.84

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

10.85

-4.25

SPXE vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPXEPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.37

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.23

-0.40

Корреляция

Корреляция между SPXE и PBFR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и PBFR

Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности PBFR в 0.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
1.06%0.99%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXE и PBFR

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и PBFR.


Загрузка...

Показатели просадок


SPXEPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-8.50%

-23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-6.15%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-1.17%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-0.68%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.04%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и PBFR

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что SPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPXEPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

2.46%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

3.48%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

8.18%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

7.13%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

7.13%

+10.25%