PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXC с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPXC с SFM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPXC (SPX Corporation) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. SPXC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SPXC returned 31.53%/yr vs 14.32%/yr for SFM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPXC и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPX Corporation (SPXC) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXC показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 31.53% против 14.32% соответственно.

SPXC

1 день
-1.47%
1 месяц
13.05%
С начала года
14.99%
6 месяцев
4.60%
1 год
48.95%
3 года*
39.38%
5 лет*
31.04%
10 лет*
31.53%

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-0.73%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.33%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXC и SFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXC
SPX Corporation		14.99%37.48%44.06%53.86%10.00%9.42%7.19%81.65%-10.77%32.34%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%

Correlation

The correlation between SPXC and SFM is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.20

The correlation between SPXC and SFM shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPXC:

$11.62B

SFM:

$8.25B

EPS

SPXC:

$5.19

SFM:

$5.20

Коэффициент P/E

SPXC:

44.34

SFM:

16.62

Коэффициент PEG

SPXC:

0.01

SFM:

0.60

Коэффициент P/S

SPXC:

4.78

SFM:

0.95

Коэффициент P/B

SPXC:

5.09

SFM:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

SPXC:

$2.35B

SFM:

$8.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPXC:

$909.30M

SFM:

$3.41B

EBITDA (12 мес.)

SPXC:

$475.30M

SFM:

$837.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPX Corporation

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с SPXC:
SPXC с SPYSPXC с SPXTSPXC с SPXLSPXC с XBISPXC с VUAA.LSPXC с UPROSPXC с VSP.TO
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

SPXC vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXC
Ранг доходности на риск SPXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXC c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXCSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.98

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-1.35

+3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.81

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.73

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

-0.99

+5.98

SPXC vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXC на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXC и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXC и SFM

Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXCSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.12%

-72.88%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.15%

-62.17%

+39.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.54%

-63.48%

+29.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.32%

-63.48%

+25.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.26%

-63.48%

+13.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-51.91%

+46.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.01%

-40.28%

+11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.04%

45.41%

-36.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXC и SFM

Текущая волатильность для SPX Corporation (SPXC) составляет 11.30%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что SPXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXCSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.30%

12.50%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.00%

30.32%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.72%

46.09%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.14%

39.23%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

37.82%

-0.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXC и SFM

Ни SPXC, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%386.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPXC и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPX Corporation и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
566.80M
2.33B
(SPXC) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPXC и SFM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SPX Corporation и Sprouts Farmers Market, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%20222023202420252026
40.7%
39.4%
Активы портфеля
SPXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о валовой прибыли в 230.60M при выручке в 566.80M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

SPXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.70M при выручке в 566.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

SPXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.90M при выручке в 566.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

SPXC and SFM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (12.50%) compared to SPXC (11.30%). In terms of maximum drawdown, SPXC dropped -81.12% vs SFM's -72.88%.

SPXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXC и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор