Сравнение SPXB с IBDS
SPXB (ProShares S&P 500 Bond ETF) and IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds - SPXB tracks the S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index while IBDS tracks the Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXB charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for IBDS.
Доходность
Сравнение доходности SPXB и IBDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXB и IBDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 0.00% | 0.00% | -3.45% | 8.83% | -16.66% | -1.89% | 10.33% | 15.34% | 1.13% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 1.23% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 8.95% | 15.08% | 2.02% |
Correlation
The correlation between SPXB and IBDS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.70 |
The correlation between SPXB and IBDS shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXB vs. IBDS — Ранг доходности на риск
SPXB
IBDS
Сравнение SPXB c IBDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXB | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.57 | — |
Просадки
Сравнение просадок SPXB и IBDS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXB | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -16.75% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.06% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.36% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXB и IBDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXB | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.18% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.55% | — |
Сравнение комиссий SPXB и IBDS
SPXB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBDS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXB и IBDS
SPXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.32% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 4.04% | 3.14% | 2.00% | 2.64% | 3.48% | 2.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXB and IBDS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SPXB.
IBDS has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.00% for SPXB.
SPXB tracks S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index, while IBDS tracks Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SPXB and 0.10% for IBDS.
Подберите оптимальное распределение для SPXB и IBDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор