Сравнение SPXB с FLDR
SPXB (ProShares S&P 500 Bond ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both Corporate Bonds funds - SPXB tracks the S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index while FLDR tracks the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPXB и FLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXB и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 0.00% | 0.00% | -3.45% | 8.83% | -16.66% | -1.89% | 10.33% | 15.34% | 0.58% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.44% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.94% |
Correlation
The correlation between SPXB and FLDR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXB vs. FLDR — Ранг доходности на риск
SPXB
FLDR
Сравнение SPXB c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXB | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.61 | — |
Просадки
Сравнение просадок SPXB и FLDR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXB | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -12.23% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.02% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.35% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXB и FLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXB | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.80% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.21% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.26% | — |
Сравнение комиссий SPXB и FLDR
И SPXB, и FLDR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXB и FLDR
SPXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.43% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 4.04% | 3.14% | 2.00% | 2.64% | 3.48% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
SPXB and FLDR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXB and FLDR have the same expense ratio: 0.15% per year.
FLDR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for SPXB.
SPXB tracks S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index, while FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity.
Подберите оптимальное распределение для SPXB и FLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор