PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXB с FLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXB и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


SPXB

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FLDR

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
1.70%
С начала года
1.83%
1 год
4.45%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXB и FLDR


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF
0.00%0.00%-3.45%8.83%-16.66%-1.89%10.33%15.34%0.89%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
1.83%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.52%0.84%

Correlation

The correlation between SPXB and FLDR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P 500 Bond ETF

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Доходность на риск

SPXB vs. FLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXB c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXBFLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

64.94

SPXB vs. FLDR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXB и FLDR


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXBFLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXB и FLDR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXBFLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

Сравнение комиссий SPXB и FLDR

И SPXB, и FLDR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXB и FLDR

SPXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
4.33%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF
0.00%0.00%1.22%4.04%3.14%2.00%2.64%3.48%2.52%

Часто задаваемые вопросы


SPXB and FLDR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXB and FLDR have the same expense ratio: 0.15% per year.

FLDR has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 0.00% for SPXB.

SPXB is categorized as Corporate Bonds, while FLDR is Short-Term Bond. SPXB tracks S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index, while FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXB и FLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор