Сравнение SPWO с SPSK
SPWO (SP Funds S&P World (ex-US) ETF) and SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) are both exchange-traded funds - SPWO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, while SPSK is a Global Bonds fund tracking the Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Both are passively managed. Over the past year, SPWO returned 42.01% vs 3.17% for SPSK. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SPWO charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for SPSK.
Доходность
Сравнение доходности SPWO и SPSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPWO показывает доходность 24.17%, что значительно выше, чем у SPSK с доходностью 0.32%.
SPWO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 24.17%
- 6 месяцев
- 23.63%
- 1 год
- 42.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPSK
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPWO и SPSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 24.17% | 26.32% | 9.25% | 1.36% |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 0.32% | 6.16% | 2.95% | 0.43% |
Correlation
The correlation between SPWO and SPSK is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPWO vs. SPSK — Ранг доходности на риск
SPWO
SPSK
Сравнение SPWO c SPSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPWO | SPSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.14 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.12 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 3.63 | +7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPWO и SPSK
Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки SPSK в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и SPSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPWO | SPSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -12.83% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -2.85% | -10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -0.74% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -3.80% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 0.88% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPWO и SPSK
SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPWO | SPSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 0.88% | +9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 2.50% | +16.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 3.80% | +17.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 5.28% | +14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 5.45% | +14.42% |
Сравнение комиссий SPWO и SPSK
SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPSK в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWO и SPSK
Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SPSK в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.35% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 1.05% | 1.29% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPWO and SPSK have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPWO has higher volatility (10.65%) compared to SPSK (0.88%). In terms of maximum drawdown, SPWO dropped -18.03% vs SPSK's -12.83%.
On 1-year performance, SPWO leads with 42.01% vs 3.17% for SPSK. On fees, SPSK is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPSK has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPWO has performed better with a 42.01% return vs 3.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPSK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for SPWO.
SPSK has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 1.05% for SPWO.
SPWO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPSK is Global Bonds. SPWO tracks S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, while SPSK tracks Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Their fees differ too: 0.55% for SPWO and 0.50% for SPSK.
SPWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPWO и SPSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор