PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPWO с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPWO с PATN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPWO (SP Funds S&P World (ex-US) ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - SPWO tracks the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, SPWO returned 32.44% vs 51.48% for PATN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPWO charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 18.35%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 28.49%.

SPWO

1 день
-1.53%
1 месяц
-5.01%
6 месяцев
10.92%
С начала года
18.35%
1 год
32.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PATN

1 день
-2.07%
1 месяц
-6.01%
6 месяцев
20.05%
С начала года
28.49%
1 год
51.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPWO и PATN

2026 (YTD)20252024
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		18.35%26.32%-1.92%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		28.49%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between SPWO and PATN is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.90

The correlation between SPWO and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPWO и PATN

Секторы
SPWO
PATN

Технологии

49.7%
52.5%

Промышленность

11.9%
14.8%

Здравоохранение

10.8%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
7.0%

Сырьевые материалы

7.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.2%

Энергетика

2.6%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.6%
6.1%

Финансовые услуги

0.8%
0.5%

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Технологии

SPWO
49.7%
PATN
52.5%

Промышленность

SPWO
11.9%
PATN
14.8%

Здравоохранение

SPWO
10.8%
PATN
9.4%

Потребительский циклический сектор

SPWO
10.3%
PATN
7.0%

Сырьевые материалы

SPWO
7.3%
PATN
2.4%

Потребительский защитный сектор

SPWO
4.1%
PATN
5.2%

Энергетика

SPWO
2.6%
PATN
2.1%

Коммуникационные услуги

SPWO
1.6%
PATN
6.1%

Финансовые услуги

SPWO
0.8%
PATN
0.5%

Недвижимость

SPWO
0.7%
PATN

-

Коммунальные услуги

SPWO
0.3%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P World (ex-US) ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOO
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с ENHIPATN с SEIEPATN с IDEVPATN с BIDDPATN с IPOSPATN с AVIV

Доходность на риск

SPWO vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWO c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPWOPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.09

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.66

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.59

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

12.93

-4.66

SPWO vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPWO и PATN

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPWOPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-16.77%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-14.40%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-9.52%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-3.26%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.99%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и PATN

SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) имеют волатильность 9.41% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPWOPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

9.70%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

22.29%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

24.76%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

22.51%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

22.51%

-2.39%

Сравнение комиссий SPWO и PATN

SPWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и PATN

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности PATN в 1.69%

ПозицияTTM20252024
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.69%2.25%0.30%
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		1.10%1.29%1.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPWO and PATN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PATN has higher volatility (9.70%) compared to SPWO (9.41%). In terms of maximum drawdown, SPWO dropped -18.03% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 51.48% vs 32.44% for SPWO. On fees, SPWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SPWO has been the lower-risk option at 9.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 51.48% return vs 32.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

PATN has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.10% for SPWO.

SPWO tracks S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: SP Funds and Pacer. Their fees differ too: 0.55% for SPWO and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPWO и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор