PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPWO с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPWO с PATN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPWO (SP Funds S&P World ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - SPWO tracks the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, SPWO returned 49.03% vs 73.16% for PATN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPWO charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 26.87%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.

SPWO

1 день
-1.20%
1 месяц
9.09%
С начала года
26.87%
6 месяцев
28.47%
1 год
49.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPWO и PATN

2026 (YTD)20252024
SPWO
SP Funds S&P World ETF		26.87%26.32%-2.00%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between SPWO and PATN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.89

The correlation between SPWO and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPWO и PATN

Секторы
SPWO
PATN

Технологии

48.9%
41.1%

Промышленность

11.7%
16.4%

Здравоохранение

10.5%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.0%

Сырьевые материалы

6.5%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.3%

Энергетика

2.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

0.7%
8.4%

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.8%

Технологии

SPWO
48.9%
PATN
41.1%

Промышленность

SPWO
11.7%
PATN
16.4%

Здравоохранение

SPWO
10.5%
PATN
12.5%

Потребительский циклический сектор

SPWO
10.4%
PATN
9.0%

Сырьевые материалы

SPWO
6.5%
PATN
2.9%

Потребительский защитный сектор

SPWO
4.0%
PATN
6.3%

Энергетика

SPWO
2.0%
PATN
2.1%

Коммуникационные услуги

SPWO
0.7%
PATN
8.4%

Недвижимость

SPWO
0.6%
PATN

-

Коммунальные услуги

SPWO
0.1%
PATN

-

Финансовые услуги

SPWO
0.0%
PATN
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P World ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOO
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

SPWO vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWO c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPWOPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.47

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
4.35

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.60

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

5.11

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

20.70

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPWO vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PATN равному 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPWOPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.47

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

2.28

-0.84

Просадки

Сравнение просадок SPWO и PATN

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPWOPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-16.77%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-14.40%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.39%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-3.15%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.55%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и PATN

Текущая волатильность для SP Funds S&P World ETF (SPWO) составляет 7.56%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что SPWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPWOPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

8.84%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

18.16%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

21.18%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

20.85%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

20.85%

-1.81%

Сравнение комиссий SPWO и PATN

SPWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и PATN

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности PATN в 1.60%

ПозицияTTM20252024
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%
SPWO
SP Funds S&P World ETF		1.02%1.29%1.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPWO and PATN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to SPWO (7.56%). In terms of maximum drawdown, SPWO dropped -18.03% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 49.03% for SPWO. On fees, SPWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SPWO has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 49.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

PATN has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.02% for SPWO.

SPWO tracks S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: SP Funds and Pacer. Their fees differ too: 0.55% for SPWO and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPWO и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор