PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPWO с ISDU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPWO и ISDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World ETF (SPWO) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPWO и ISDU.L


2026 (YTD)202520242023
SPWO
SP Funds S&P World ETF
4.71%26.32%9.25%2.96%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
-0.55%16.32%9.36%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у ISDU.L с доходностью -0.55%.


SPWO

1 день
1.10%
1 месяц
-7.11%
С начала года
4.71%
6 месяцев
6.19%
1 год
30.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISDU.L

1 день
2.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
3.13%
1 год
24.73%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SP Funds S&P World ETF

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Сравнение комиссий SPWO и ISDU.L

SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISDU.L в 0.30%.


Доходность на риск

SPWO vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7777
Ранг коэф-та Мартина

ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWO c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPWOISDU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.10

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.71

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

11.01

-2.44

SPWO vs. ISDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISDU.L равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и ISDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPWOISDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.57

+0.47

Корреляция

Корреляция между SPWO и ISDU.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и ISDU.L

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности ISDU.L в 0.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPWO
SP Funds S&P World ETF
1.24%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
0.74%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SPWO и ISDU.L

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки ISDU.L в -37.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и ISDU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPWOISDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-37.79%

+19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.98%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-4.70%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-4.24%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.20%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и ISDU.L

SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPWOISDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

4.12%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

9.56%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

16.77%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

16.02%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

16.07%

+2.34%