Сравнение SPWO с ISDU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P World ETF (SPWO) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L).
SPWO и ISDU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPWO и ISDU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPWO и ISDU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 4.71% | 26.32% | 9.25% | 2.96% |
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | -0.55% | 16.32% | 9.36% | 0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SPWO показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у ISDU.L с доходностью -0.55%.
SPWO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISDU.L
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPWO и ISDU.L
SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISDU.L в 0.30%.
Доходность на риск
SPWO vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск
SPWO
ISDU.L
Сравнение SPWO c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPWO | ISDU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.47 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.10 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.71 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 11.01 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPWO | ISDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.57 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между SPWO и ISDU.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWO и ISDU.L
Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности ISDU.L в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.24% | 1.29% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 0.74% | 0.74% | 0.90% | 1.10% | 1.52% | 1.01% | 1.39% | 1.37% | 1.49% | 1.38% | 1.34% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок SPWO и ISDU.L
Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки ISDU.L в -37.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и ISDU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPWO | ISDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -37.79% | +19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -11.98% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -4.70% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -4.24% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.20% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPWO и ISDU.L
SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPWO | ISDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 4.12% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 9.56% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 16.77% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 16.02% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 16.07% | +2.34% |