PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDU.L с BBSU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDU.L с BBSU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L).

ISDU.L и BBSU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. BBSU.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и BBSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDU.L и BBSU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		-0.55%16.32%9.36%25.84%-11.90%29.59%6.85%6.78%
BBSU.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)		-4.53%17.65%25.07%27.08%-20.03%28.08%19.62%13.35%
Разные валюты инструментов

ISDU.L торгуется в USD, в то время как BBSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBSU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDU.L показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у BBSU.L с доходностью -4.53%.

ISDU.L

1 день
2.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
3.13%
1 год
24.73%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.54%

BBSU.L

1 день
2.27%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
-1.61%
1 год
17.90%
3 года*
18.79%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с CAPS.LISDU.L с BBUS.LISDU.L с FEX.L
Часто сравнивают с BBSU.L:
BBSU.L с XUEK.LBBSU.L с XLCBBSU.L с VOOBBSU.L с PCT.LBBSU.L с FWDBBSU.L с VUAA.DEBBSU.L с CAPS.L

Сравнение комиссий ISDU.L и BBSU.L

ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBSU.L в 0.05%.

ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
BBSU.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

ISDU.L vs. BBSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BBSU.L
Ранг доходности на риск BBSU.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSU.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSU.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSU.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSU.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDU.L c BBSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDU.LBBSU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.10

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.60

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.87

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

7.63

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDU.L vs. BBSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDU.L на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа BBSU.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDU.L и BBSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDU.LBBSU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.10

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.22

Корреляция

Корреляция между ISDU.L и BBSU.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и BBSU.L

Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как BBSU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.74%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
BBSU.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и BBSU.L

Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, что больше максимальной просадки BBSU.L в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и BBSU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDU.LBBSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.79%

-25.80%

-11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-10.79%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-21.42%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-5.43%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-3.79%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.32%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и BBSU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) составляет 4.12%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDU.LBBSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.47%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

8.76%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

16.25%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

15.85%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

17.57%

-1.50%