PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDU.L с FEX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDU.L с FEX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L).

ISDU.L и FEX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. FEX.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и FEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDU.L и FEX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		-0.55%16.32%9.36%25.84%-11.90%29.59%6.85%20.62%-6.04%14.03%
FEX.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD		2.87%15.44%16.70%14.07%-12.32%27.43%13.02%27.03%-11.23%21.19%
Разные валюты инструментов

ISDU.L торгуется в USD, в то время как FEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDU.L показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у FEX.L с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции ISDU.L уступали акциям FEX.L по среднегодовой доходности: 10.54% против 11.71% соответственно.

ISDU.L

1 день
2.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
3.13%
1 год
24.73%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.54%

FEX.L

1 день
1.79%
1 месяц
-3.35%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.75%
3 года*
16.50%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD

Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBSU.LISDU.L с CAPS.LISDU.L с BBUS.L
Часто сравнивают с FEX.L:
FEX.L с XZMD.LFEX.L с FPX.LFEX.L с CAPS.LFEX.L с BBUS.LFEX.L с LCUS.LFEX.L с FEXD.LFEX.L с FEXU.L

Сравнение комиссий ISDU.L и FEX.L

ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FEX.L в 0.75%.

FEX.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Доходность на риск

ISDU.L vs. FEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FEX.L
Ранг доходности на риск FEX.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDU.L c FEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDU.LFEX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.82

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.17

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

10.43

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDU.L vs. FEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDU.L на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEX.L равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDU.L и FEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDU.LFEX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.30

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.69

-0.12

Корреляция

Корреляция между ISDU.L и FEX.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и FEX.L

Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как FEX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.74%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
FEX.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и FEX.L

Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, примерно равная максимальной просадке FEX.L в -38.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и FEX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDU.LFEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.79%

-31.58%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-11.86%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-21.34%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.01%

-31.58%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-2.62%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.16%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.81%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и FEX.L

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDU.LFEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.89%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

8.52%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

15.87%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

15.95%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

17.23%

-1.16%