PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISDU.L с ISDW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и ISDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDU.L и ISDW.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
-0.55%16.32%9.36%25.84%-11.90%29.59%6.85%20.62%-6.04%14.03%
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS
1.51%19.35%5.72%23.61%-11.80%21.40%8.33%21.16%-9.55%19.36%

Доходность по периодам

С начала года, ISDU.L показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у ISDW.L с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции ISDU.L превзошли акции ISDW.L по среднегодовой доходности: 10.54% против 10.00% соответственно.


ISDU.L

1 день
2.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
3.13%
1 год
24.73%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.54%

ISDW.L

1 день
2.59%
1 месяц
-3.43%
С начала года
1.51%
6 месяцев
5.54%
1 год
25.79%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

iShares MSCI World Islamic UCITS

Сравнение комиссий ISDU.L и ISDW.L

И ISDU.L, и ISDW.L имеют комиссию равную 0.30%.


Доходность на риск

ISDU.L vs. ISDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина

ISDW.L
Ранг доходности на риск ISDW.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDW.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDW.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDW.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDW.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDW.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDU.L c ISDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISDU.LISDW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.61

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.23

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.94

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

11.89

-0.87

ISDU.L vs. ISDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDU.L на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISDW.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDU.L и ISDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISDU.LISDW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.17

Корреляция

Корреляция между ISDU.L и ISDW.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и ISDW.L

Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности ISDW.L в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
0.74%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS
1.09%1.11%1.38%1.56%2.02%1.47%1.38%1.80%1.87%1.54%1.70%1.77%

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и ISDW.L

Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, что меньше максимальной просадки ISDW.L в -44.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и ISDW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ISDU.LISDW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.79%

-44.87%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-11.42%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-22.76%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.01%

-33.77%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-4.29%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-5.31%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.14%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и ISDW.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) составляет 4.12%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISDU.LISDW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.05%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.92%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

15.96%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

15.61%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

15.60%

+0.47%