PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDU.L с CAPS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDU.L с CAPS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L).

ISDU.L и CAPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. CAPS.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и CAPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDU.L и CAPS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		-0.55%16.32%9.36%25.84%-11.90%13.44%
CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc		-0.07%6.85%11.11%7.62%-10.39%13.75%
Разные валюты инструментов

ISDU.L торгуется в USD, в то время как CAPS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDU.L показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у CAPS.L с доходностью -0.07%.

ISDU.L

1 день
2.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
3.13%
1 год
24.73%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.54%

CAPS.L

1 день
0.69%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.04%
1 год
4.24%
3 года*
9.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBSU.LISDU.L с BBUS.LISDU.L с FEX.L
Часто сравнивают с CAPS.L:
CAPS.L с VOOCAPS.L с FDN.LCAPS.L с BBSU.LCAPS.L с BBUS.LCAPS.L с FEX.LCAPS.L с QCLN.LCAPS.L с XZMD.L

Сравнение комиссий ISDU.L и CAPS.L

ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CAPS.L в 0.60%.

CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Доходность на риск

ISDU.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CAPS.L
Ранг доходности на риск CAPS.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPS.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPS.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPS.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPS.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDU.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDU.LCAPS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.32

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.53

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

0.49

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

1.75

+9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDU.L vs. CAPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDU.L на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа CAPS.L равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDU.L и CAPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDU.LCAPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.32

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.28

+0.29

Корреляция

Корреляция между ISDU.L и CAPS.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и CAPS.L

Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как CAPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.74%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и CAPS.L

Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, что больше максимальной просадки CAPS.L в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и CAPS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDU.LCAPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.79%

-22.86%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-7.66%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-15.11%

+10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-10.02%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.39%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и CAPS.L

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDU.LCAPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.78%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

6.47%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

13.08%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

20.05%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

20.05%

-3.98%