PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISDU.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDU.L и IGDA.L


2026 (YTD)2025202420232022
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
-0.55%16.32%9.36%25.84%-5.32%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc
-3.18%18.74%17.94%29.72%-14.30%

Доходность по периодам

С начала года, ISDU.L показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -3.18%.


ISDU.L

1 день
2.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
3.13%
1 год
24.73%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.54%

IGDA.L

1 день
2.88%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
22.45%
3 года*
16.86%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий ISDU.L и IGDA.L

ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.


Доходность на риск

ISDU.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина

IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDU.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISDU.LIGDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.31

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.87

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.29

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

9.52

+1.49

ISDU.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDU.L на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDU.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISDU.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.61

-0.04

Корреляция

Корреляция между ISDU.L и IGDA.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и IGDA.L

Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
0.74%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и IGDA.L

Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и IGDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ISDU.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.79%

-24.18%

-13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-11.73%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-6.36%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-5.37%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.33%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и IGDA.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) составляет 4.12%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISDU.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.72%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

10.08%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

17.17%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

18.69%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

18.69%

-2.62%