Сравнение ISDU.L с IGDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L).
ISDU.L и IGDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. IGDA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISDU.L и IGDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDU.L и IGDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | -0.55% | 16.32% | 9.36% | 25.84% | -5.32% |
IGDA.L Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc | -3.18% | 18.74% | 17.94% | 29.72% | -14.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDU.L показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -3.18%.
ISDU.L
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.54%
IGDA.L
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDU.L и IGDA.L
ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.
Доходность на риск
ISDU.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск
ISDU.L
IGDA.L
Сравнение ISDU.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDU.L | IGDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.31 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.87 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.29 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 9.52 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDU.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ISDU.L и IGDA.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDU.L и IGDA.L
Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 0.74% | 0.74% | 0.90% | 1.10% | 1.52% | 1.01% | 1.39% | 1.37% | 1.49% | 1.38% | 1.34% | 1.43% |
IGDA.L Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISDU.L и IGDA.L
Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и IGDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDU.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.79% | -24.18% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -11.73% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -6.36% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -5.37% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.33% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDU.L и IGDA.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) составляет 4.12%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDU.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.72% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 10.08% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 17.17% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 18.69% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 18.69% | -2.62% |