PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPWO с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPWO с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P World ETF (SPWO) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

SPWO и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World ETF (SPWO) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPWO и BKIE

2026 (YTD)202520242023
SPWO
SP Funds S&P World ETF		4.71%26.32%9.25%2.96%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

SPWO

1 день
1.10%
1 месяц
-7.11%
С начала года
4.71%
6 месяцев
6.19%
1 год
30.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P World ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с KSASPWO с VOOSPWO с ISWD.L
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий SPWO и BKIE

SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

SPWO
SP Funds S&P World ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

SPWO vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWO c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPWOBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.56

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.13

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.36

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

9.18

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPWO vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPWOBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.88

+0.16

Корреляция

Корреляция между SPWO и BKIE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и BKIE

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
SPWO
SP Funds S&P World ETF		1.24%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок SPWO и BKIE

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPWOBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-28.19%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.41%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-6.58%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-5.04%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.94%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и BKIE

SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPWOBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

7.26%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

11.15%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

17.14%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

15.99%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

16.31%

+2.10%