PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPVU с IWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPVU и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPVU и IWD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVU
Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
5.51%19.08%14.40%11.71%-5.61%35.27%-9.98%28.86%-9.51%18.77%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
2.58%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, SPVU показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у IWD с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции SPVU превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 12.17% против 10.39% соответственно.


SPVU

1 день
0.76%
1 месяц
-3.49%
С начала года
5.51%
6 месяцев
10.86%
1 год
18.92%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.17%

IWD

1 день
0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.58%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с SPVU:
SPVU с ONEYSPVU с VXX

Сравнение комиссий SPVU и IWD

SPVU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IWD в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPVU vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPVU
Ранг доходности на риск SPVU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVU: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IWD
Ранг доходности на риск IWD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVU c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPVUIWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.05

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.51

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.38

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

6.45

-0.12

SPVU vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVU на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWD равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVU и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPVUIWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.05

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.40

+0.14

Корреляция

Корреляция между SPVU и IWD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVU и IWD

Дивидендная доходность SPVU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности IWD в 1.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVU
Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
2.28%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.66%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Просадки

Сравнение просадок SPVU и IWD

Максимальная просадка SPVU за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVU и IWD.


Загрузка...

Показатели просадок


SPVUIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-60.10%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-11.80%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-19.04%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

-38.51%

-9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-4.33%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-8.71%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.52%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVU и IWD

Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеют волатильность 4.26% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPVUIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.26%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

8.28%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

15.74%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

14.80%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

17.28%

+3.80%