Сравнение SPVU с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
SPVU и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Enhanced Value Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPVU или IWD.
Основные характеристики
| SPVU | IWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.00% | 19.23% |
| Дох-ть за 1 год | 35.72% | 32.17% |
| Дох-ть за 3 года | 8.61% | 7.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.62% | 10.23% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 3.35 |
| Коэф-т Мартина | 13.42 | 18.39 |
| Индекс Язвы | 2.59% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 14.19% | 11.06% |
| Макс. просадка | -48.05% | -60.10% |
| Текущая просадка | -1.43% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между SPVU и IWD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPVU и IWD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPVU показывает доходность 20.00%, а IWD немного ниже – 19.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVU и IWD
SPVU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IWD в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPVU c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVU и IWD
Дивидендная доходность SPVU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности IWD в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVU Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF | 2.59% | 3.04% | 2.49% | 2.30% | 2.70% | 2.23% | 2.47% | 2.37% | 1.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.78% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок SPVU и IWD
Максимальная просадка SPVU за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVU и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPVU и IWD
Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SPVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.