PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPVU с IWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPVU и IWD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SPVU с IWD

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).

SPVU и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Enhanced Value Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPVU или IWD.

Доходность

Сравнение доходности SPVU и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPVU:

0.35

IWD:

0.53

Коэф-т Сортино

SPVU:

0.84

IWD:

1.04

Коэф-т Омега

SPVU:

1.11

IWD:

1.15

Коэф-т Кальмара

SPVU:

0.64

IWD:

0.70

Коэф-т Мартина

SPVU:

1.90

IWD:

2.47

Индекс Язвы

SPVU:

4.87%

IWD:

4.44%

Дневная вол-ть

SPVU:

18.01%

IWD:

16.48%

Макс. просадка

SPVU:

-48.05%

IWD:

-60.10%

Текущая просадка

SPVU:

-5.71%

IWD:

-4.55%

Доходность по периодам

С начала года, SPVU показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у IWD с доходностью 2.48%.

SPVU

С начала года

2.99%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

-4.84%

1 год

6.20%

3 года

7.82%

5 лет

14.23%

10 лет

N/A

IWD

С начала года

2.48%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

-3.99%

1 год

8.66%

3 года

8.19%

5 лет

11.98%

10 лет

8.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

Сравнение комиссий SPVU и IWD

SPVU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IWD в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
SPVU
Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPVU и IWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVU
Ранг риск-скорректированной доходности SPVU, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPVU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
IWD
Ранг риск-скорректированной доходности IWD, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPVU c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPVU на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа IWD равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVU и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVU и IWD

Дивидендная доходность SPVU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности IWD в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPVU
Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF		2.71%2.71%3.04%2.49%2.30%2.70%2.23%2.47%2.37%1.11%0.54%0.00%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.85%1.88%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%2.00%

Просадки

Сравнение просадок SPVU и IWD

Максимальная просадка SPVU за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVU и IWD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPVU и IWD

Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеют волатильность 4.18% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...