PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVU с VXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPVU с VXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).

SPVU и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Enhanced Value Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPVU и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPVU и VXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVU
Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF		5.51%19.08%14.40%11.71%-5.61%35.27%-9.98%28.86%-9.51%18.77%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		31.09%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%

Доходность по периодам

С начала года, SPVU показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 31.09%. За последние 10 лет акции SPVU превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: 12.17% против -46.48% соответственно.

SPVU

1 день
0.76%
1 месяц
-3.49%
С начала года
5.51%
6 месяцев
10.86%
1 год
18.92%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.17%

VXX

1 день
-0.09%
1 месяц
13.85%
С начала года
31.09%
6 месяцев
3.77%
1 год
-30.72%
3 года*
-41.76%
5 лет*
-45.28%
10 лет*
-46.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с SPVU:
SPVU с CSTKSPVU с DEWSPVU с ABEQSPVU с DFRASPVU с DIVZSPVU с DESPVU с ONEY
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY

Сравнение комиссий SPVU и VXX

SPVU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.

VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
SPVU
Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF

Доходность на риск

SPVU vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVU
Ранг доходности на риск SPVU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVU c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVUVXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

-0.41

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

-0.20

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.98

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.47

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

-0.59

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVU vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVU на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVU и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVUVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.41

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.66

+1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

-0.65

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.75

+1.29

Корреляция

Корреляция между SPVU и VXX составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVU и VXX

Дивидендная доходность SPVU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как VXX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVU
Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF		2.28%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPVU и VXX

Максимальная просадка SPVU за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVU и VXX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPVUVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-100.00%

+51.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-69.85%

+57.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-96.67%

+74.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

-99.87%

+51.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-100.00%

+96.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-95.03%

+88.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

54.97%

-52.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVU и VXX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) составляет 4.26%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 28.51%. Это указывает на то, что SPVU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPVUVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

28.51%

-24.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

46.98%

-37.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

74.80%

-58.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

69.01%

-51.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

71.14%

-50.06%