Сравнение SPVU с VXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).
SPVU и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Enhanced Value Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPVU или VXX.
Основные характеристики
| SPVU | VXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.79% | -28.29% |
| Дох-ть за 1 год | 36.00% | -43.53% |
| Дох-ть за 3 года | 8.73% | -48.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.96% | -48.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | -0.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | -0.79 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | 3.04 | -0.45 |
| Коэф-т Мартина | 14.01 | -1.26 |
| Индекс Язвы | 2.59% | 34.99% |
| Дневная вол-ть | 14.15% | 74.07% |
| Макс. просадка | -48.05% | -99.08% |
| Текущая просадка | -0.78% | -98.99% |
Корреляция
Корреляция между SPVU и VXX составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPVU и VXX
С начала года, SPVU показывает доходность 20.79%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -28.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVU и VXX
SPVU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPVU c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVU и VXX
Дивидендная доходность SPVU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как VXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVU Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF | 2.57% | 3.04% | 2.49% | 2.30% | 2.70% | 2.23% | 2.47% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPVU и VXX
Максимальная просадка SPVU за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVU и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPVU и VXX
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) составляет 6.36%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 17.76%. Это указывает на то, что SPVU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.