PortfoliosLab logo
Сравнение SPVU с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPVU и FDVV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SPVU и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
148.52%
172.31%
SPVU
FDVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPVU:

0.88

FDVV:

1.77

Коэф-т Сортино

SPVU:

1.37

FDVV:

2.42

Коэф-т Омега

SPVU:

1.16

FDVV:

1.32

Коэф-т Кальмара

SPVU:

1.23

FDVV:

3.38

Коэф-т Мартина

SPVU:

3.26

FDVV:

10.21

Индекс Язвы

SPVU:

3.83%

FDVV:

1.87%

Дневная вол-ть

SPVU:

14.13%

FDVV:

10.79%

Макс. просадка

SPVU:

-48.05%

FDVV:

-40.25%

Текущая просадка

SPVU:

-4.75%

FDVV:

-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, SPVU показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 1.50%.


SPVU

С начала года

4.03%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

7.27%

1 год

11.56%

5 лет

13.83%

10 лет

N/A

FDVV

С начала года

1.50%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

6.41%

1 год

17.36%

5 лет

15.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPVU и FDVV

SPVU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.


График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии SPVU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPVU и FDVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPVU
Ранг риск-скорректированной доходности SPVU, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPVU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

FDVV
Ранг риск-скорректированной доходности FDVV, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPVU c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPVU, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.881.77
Коэффициент Сортино SPVU, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.372.42
Коэффициент Омега SPVU, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.32
Коэффициент Кальмара SPVU, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.233.38
Коэффициент Мартина SPVU, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.2610.21
SPVU
FDVV

Показатель коэффициента Шарпа SPVU на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVU и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.88
1.77
SPVU
FDVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVU и FDVV

Дивидендная доходность SPVU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FDVV в 2.90%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPVU
Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF
2.61%2.71%3.04%2.49%2.30%2.70%2.23%2.47%2.37%1.11%0.54%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
2.90%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPVU и FDVV

Максимальная просадка SPVU за все время составила -48.05%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVU и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-4.75%
-3.04%
SPVU
FDVV

Волатильность

Сравнение волатильности SPVU и FDVV

Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что SPVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.11%
3.67%
SPVU
FDVV