PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPVM с USVM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both Momentum funds - SPVM tracks the S&P 500 High Momentum Value Index while USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPVM returned 11.00%/yr vs 10.09%/yr for USVM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPVM charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 19.39%.

SPVM

1 день
0.31%
1 месяц
2.93%
С начала года
10.28%
6 месяцев
8.91%
1 год
28.46%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.38%

USVM

1 день
0.54%
1 месяц
4.62%
С начала года
19.39%
6 месяцев
17.30%
1 год
32.30%
3 года*
20.99%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPVM и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		10.28%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%2.86%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		19.39%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.06%

Correlation

The correlation between SPVM and USVM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.83

The correlation between SPVM and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPVM и USVM

Секторы
SPVM
USVM

Финансовые услуги

36.0%
21.6%

Коммунальные услуги

13.8%
5.9%

Энергетика

8.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.8%
11.3%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.5%

Технологии

6.2%
12.5%

Здравоохранение

6.2%
11.3%

Промышленность

4.5%
12.4%

Сырьевые материалы

1.9%
1.6%

Недвижимость

1.9%
12.1%

Финансовые услуги

SPVM
36.0%
USVM
21.6%

Коммунальные услуги

SPVM
13.8%
USVM
5.9%

Энергетика

SPVM
8.6%
USVM
4.0%

Потребительский защитный сектор

SPVM
7.6%
USVM
4.8%

Потребительский циклический сектор

SPVM
6.8%
USVM
11.3%

Коммуникационные услуги

SPVM
6.6%
USVM
2.5%

Технологии

SPVM
6.2%
USVM
12.5%

Здравоохранение

SPVM
6.2%
USVM
11.3%

Промышленность

SPVM
4.5%
USVM
12.4%

Сырьевые материалы

SPVM
1.9%
USVM
1.6%

Недвижимость

SPVM
1.9%
USVM
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с SPHQ
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

SPVM vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPVMUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.17

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.14

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

3.88

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

14.62

+1.88

SPVM vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPVM и USVM

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPVMUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-42.38%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.36%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-24.34%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-25.27%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-7.85%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.22%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и USVM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.14%, в то время как у VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPVMUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.08%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

11.04%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

14.95%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

19.63%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

21.96%

-2.41%

Сравнение комиссий SPVM и USVM

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и USVM

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности USVM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.01%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPVM and USVM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USVM has higher volatility (4.08%) compared to SPVM (3.14%). In terms of maximum drawdown, SPVM dropped -45.35% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, SPVM leads with 11.00% vs 10.09% for USVM. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPVM has performed better with a 11.00% return vs 10.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

SPVM has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.76% for USVM.

SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and Victory Capital. Their fees differ too: 0.39% for SPVM and 0.29% for USVM.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPVM и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор